PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с IWY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.24%/yr vs 19.59%/yr for IWY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности RODM и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 9.24% против 19.59% соответственно.

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%

IWY

1 день
2.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.23%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.67%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		5.40%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between RODM and IWY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.59

The correlation between RODM and IWY shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RODM и IWY

Секторы
RODM
IWY

Финансовые услуги

25.9%
5.3%

Промышленность

16.6%
3.2%

Технологии

10.8%
56.8%

Здравоохранение

8.9%
6.9%

Энергетика

6.8%
0.0%

Сырьевые материалы

6.4%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
12.7%

Коммунальные услуги

4.9%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.8%

Недвижимость

3.5%
0.4%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
IWY
5.3%

Промышленность

RODM
16.6%
IWY
3.2%

Технологии

RODM
10.8%
IWY
56.8%

Здравоохранение

RODM
8.9%
IWY
6.9%

Энергетика

RODM
6.8%
IWY
0.0%

Сырьевые материалы

RODM
6.4%
IWY
0.3%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.8%
IWY
10.4%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
IWY
12.7%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
IWY
0.9%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.0%
IWY
2.8%

Недвижимость

RODM
3.5%
IWY
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

RODM vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.51

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.07

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.46

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

4.70

+9.61

RODM vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и IWY

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-32.68%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-16.63%

+9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-23.22%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-32.68%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-32.68%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.47%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-4.75%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

5.17%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и IWY

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.58%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.68%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.59%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

16.14%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

21.57%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

21.03%

-5.81%

Сравнение комиссий RODM и IWY

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и IWY

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности IWY в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.43%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and IWY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (5.68%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.59% vs 9.24% for RODM. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.59% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.43% for IWY.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.20% for IWY.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор