JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Ultra-Short Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) показал доход в 0.71% с начала года и 4.41% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 19 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 12% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 45 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении JPST закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -1.3%.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF: годовая альфа составляет 2.82%, бета — 0.01, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 22.05.2017.

• Этот ETF участвовал в 6.92% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.31%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.06 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия JPST составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

JPST имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Ultra-Short Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Ultra-Short Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF показал максимальную просадку в 3.28%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.