Сравнение JPRE с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
JPRE и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPRE или SMH.
Основные характеристики
| JPRE | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 32.13% |
| Дох-ть за 1 год | 27.93% | 59.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 17.55% | 33.76% |
| Макс. просадка | -23.84% | -95.73% |
| Текущая просадка | -1.19% | -17.85% |
Корреляция
Корреляция между JPRE и SMH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и SMH
С начала года, JPRE показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 32.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и SMH
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPRE c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и SMH
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SMH в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 1.58% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и SMH
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и SMH
Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 2.89%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.