Сравнение JPRE с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
JPRE и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -10.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и SMH
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
JPRE vs. SMH — Ранг доходности на риск
JPRE
SMH
Сравнение JPRE c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.32 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.92 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 5.39 | -5.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 19.22 | -18.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.32 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и SMH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и SMH
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и SMH
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -84.96% | +61.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -15.95% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.02% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -41.35% | +32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.47% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и SMH
Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.31%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 11.74% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 24.02% | -14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 36.88% | -20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 34.68% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 32.29% | -13.84% |