PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с RODM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.33%/yr vs 9.24%/yr for RODM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 8.33% против 9.24% соответственно.

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between SPLV and RODM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.53

The correlation between SPLV and RODM shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLV и RODM

Секторы
SPLV
RODM

Коммунальные услуги

24.9%
4.9%

Финансовые услуги

21.3%
25.9%

Недвижимость

17.8%
3.5%

Промышленность

12.2%
16.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.0%

Здравоохранение

4.0%
8.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.8%

Энергетика

2.7%
6.8%

Сырьевые материалы

2.1%
6.4%

Технологии

0.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
5.5%

Коммунальные услуги

SPLV
24.9%
RODM
4.9%

Финансовые услуги

SPLV
21.3%
RODM
25.9%

Недвижимость

SPLV
17.8%
RODM
3.5%

Промышленность

SPLV
12.2%
RODM
16.6%

Потребительский защитный сектор

SPLV
9.4%
RODM
4.0%

Здравоохранение

SPLV
4.0%
RODM
8.9%

Потребительский циклический сектор

SPLV
4.0%
RODM
5.8%

Энергетика

SPLV
2.7%
RODM
6.8%

Сырьевые материалы

SPLV
2.1%
RODM
6.4%

Технологии

SPLV
0.8%
RODM
10.8%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.8%
RODM
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

SPLV vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.33

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.26

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.60

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

14.32

-12.82

SPLV vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и RODM

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-35.98%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-7.10%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-10.58%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-28.85%

+11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-35.98%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-0.84%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.36%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.78%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и RODM

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.58%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

8.77%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

11.01%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

13.48%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.22%

+0.16%

Сравнение комиссий SPLV и RODM

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и RODM

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности RODM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and RODM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (4.03%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, RODM leads with 9.24% vs 8.33% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.24% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.15% for SPLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while RODM is Foreign Large Cap Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор