PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSMD returned 7.74%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSMD показывает доходность 18.04%, а FSMD немного ниже – 17.58%.

JSMD

1 день
0.29%
1 месяц
3.19%
С начала года
18.04%
6 месяцев
15.17%
1 год
23.70%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.74%
10 лет*
13.65%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		18.04%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%9.33%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between JSMD and FSMD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between JSMD and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и FSMD

Секторы
JSMD
FSMD

Технологии

24.9%
18.2%

Промышленность

22.8%
20.7%

Здравоохранение

18.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.1%

Финансовые услуги

8.9%
15.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.8%

Недвижимость

2.8%
6.2%

Сырьевые материалы

2.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%
3.3%

Энергетика

1.6%
4.6%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

JSMD
24.9%
FSMD
18.2%

Промышленность

JSMD
22.8%
FSMD
20.7%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
FSMD
11.6%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.8%
FSMD
11.1%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
FSMD
15.4%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.3%
FSMD
2.8%

Недвижимость

JSMD
2.8%
FSMD
6.2%

Сырьевые материалы

JSMD
2.6%
FSMD
3.9%

Потребительский защитный сектор

JSMD
1.8%
FSMD
3.3%

Энергетика

JSMD
1.6%
FSMD
4.6%

Коммунальные услуги

JSMD

-

FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

JSMD vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMDFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.78

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.58

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.30

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

11.89

-6.47

JSMD vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSMD и FSMD

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-40.67%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-8.44%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-22.16%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-22.16%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-5.98%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.34%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и FSMD

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.14%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

11.85%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

15.69%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

18.55%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

21.43%

+1.39%

Сравнение комиссий JSMD и FSMD

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и FSMD

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and FSMD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.22%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 7.74% for JSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.47% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор