PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с FSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. AVUV is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.85%/yr vs 9.34%/yr for FSMD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 13.60%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%7.22%

Correlation

The correlation between AVUV and FSMD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between AVUV and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и FSMD

Секторы
AVUV
FSMD

Финансовые услуги

25.8%
15.4%

Энергетика

18.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

18.0%
11.1%

Промышленность

13.9%
20.7%

Технологии

7.0%
18.2%

Сырьевые материалы

4.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.3%

Здравоохранение

4.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

0.7%
6.2%

Коммунальные услуги

0.1%
2.2%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
FSMD
15.4%

Энергетика

AVUV
18.2%
FSMD
4.6%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
FSMD
11.1%

Промышленность

AVUV
13.9%
FSMD
20.7%

Технологии

AVUV
7.0%
FSMD
18.2%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
FSMD
3.9%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
FSMD
3.3%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
FSMD
11.6%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
FSMD
2.8%

Недвижимость

AVUV
0.7%
FSMD
6.2%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

AVUV vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.53

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.24

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

2.80

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

10.05

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.53

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AVUV и FSMD

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-40.67%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.44%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-22.16%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-22.16%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.60%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-6.00%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.34%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и FSMD

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 4.29% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.25%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.55%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.40%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

18.50%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

21.42%

+6.87%

Сравнение комиссий AVUV и FSMD

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и FSMD

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FSMD в 1.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and FSMD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.29%) compared to FSMD (4.25%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.85% vs 9.34% for FSMD. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.85% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.22% for FSMD.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.29% for FSMD.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор