PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIX с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

GPIX и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIX и QQQI

2026 (YTD)20252024
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%18.43%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий GPIX и QQQI

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.68

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.93

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

8.69

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.90

+0.55

Корреляция

Корреляция между GPIX и QQQI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и QQQI

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и QQQI

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-20.00%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.46%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-5.72%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-2.31%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.54%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и QQQI

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 5.11%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.18%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

11.23%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

19.72%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.48%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

17.48%

-3.42%