PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPIX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с QQQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 20.96% vs 20.53% for QQQI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 9.56%.

GPIX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.39%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-1.58%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
8.49%
С начала года
9.56%
1 год
20.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и QQQI

2026 (YTD)20252024
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.39%16.25%18.43%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.56%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between GPIX and QQQI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between GPIX and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и QQQI

Секторы
GPIX
QQQI

Технологии

39.2%
58.1%

Финансовые услуги

10.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
14.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.3%

Здравоохранение

8.3%
3.9%

Промышленность

7.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.5%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.3%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

GPIX
39.2%
QQQI
58.1%

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
QQQI
0.2%

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
QQQI
11.3%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
QQQI
3.9%

Промышленность

GPIX
7.7%
QQQI
3.0%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
QQQI
6.5%

Энергетика

GPIX
3.2%
QQQI
0.5%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
QQQI
1.3%

Недвижимость

GPIX
1.8%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
QQQI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ

Доходность на риск

GPIX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.33

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.82

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.15

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

8.80

+4.27

GPIX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и QQQI

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-20.00%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-9.61%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-3.58%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.21%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.34%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и QQQI

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 2.95%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.52%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

12.89%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

15.53%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

17.60%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

17.60%

-3.82%

Сравнение комиссий GPIX и QQQI

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и QQQI

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности QQQI в 13.87%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.87%13.82%12.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GPIX and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.52%) compared to GPIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, GPIX leads with 20.96% vs 20.53% for QQQI. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.96% return vs 20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 8.09% for GPIX.

GPIX is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.68% for QQQI.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор