Сравнение VUG с JPRE
VUG (Vanguard Growth ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. VUG is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, VUG returned 24.04%/yr vs 10.20%/yr for JPRE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VUG charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности VUG и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 13.29%.
VUG
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 18.30%
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUG и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 7.94% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -6.29% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
Correlation
The correlation between VUG and JPRE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between VUG and JPRE has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUG vs. JPRE — Ранг доходности на риск
VUG
JPRE
Сравнение VUG c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUG | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.66 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 4.55 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUG и JPRE
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUG | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -23.84% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -7.70% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -16.27% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.70% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -8.10% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.80% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и JPRE
Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUG | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.15% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 10.07% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 13.47% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 18.29% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 18.29% | +3.22% |
Сравнение комиссий VUG и JPRE
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и JPRE
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности JPRE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VUG and JPRE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUG has higher volatility (6.32%) compared to JPRE (5.15%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, VUG leads with 24.04% vs 10.20% for JPRE. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JPRE has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VUG has performed better with a 24.04% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
JPRE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.38% for VUG.
VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while JPRE is REIT. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.50% for JPRE.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUG и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор