PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с QTUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.41%/yr vs 29.16%/yr for QTUM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.56%.

FSMD

1 день
0.48%
1 месяц
6.83%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.28%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		18.15%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%23.48%

Correlation

The correlation between FSMD and QTUM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.74

The correlation between FSMD and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и QTUM

Секторы
FSMD
QTUM

Технологии

20.5%
83.6%

Промышленность

20.1%
8.7%

Финансовые услуги

14.8%
0.0%

Здравоохранение

11.7%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
0.7%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

4.1%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
4.8%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Технологии

FSMD
20.5%
QTUM
83.6%

Промышленность

FSMD
20.1%
QTUM
8.7%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
QTUM
0.0%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
QTUM
0.6%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
QTUM
0.7%

Недвижимость

FSMD
6.2%
QTUM

-

Энергетика

FSMD
4.1%
QTUM

-

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
QTUM

-

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
QTUM
4.8%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

FSMD vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.31

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.78

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

6.20

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

22.43

-9.44

FSMD vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и QTUM

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-38.45%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-15.26%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-25.39%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-38.45%

+16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-8.24%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.21%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и QTUM

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.15%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

14.65%

-9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

23.48%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

28.64%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

27.06%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

27.43%

-6.01%

Сравнение комиссий FSMD и QTUM

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и QTUM

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and QTUM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to FSMD (5.15%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 29.16% vs 10.41% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.16% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.70% for QTUM.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while QTUM is Technology Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Fidelity and Defiance. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор