Сравнение USMF с GLD
USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 8.31%/yr vs 18.31%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. USMF charges 0.28%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности USMF и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.06%.
USMF
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам USMF и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 6.65% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 0.80% |
Correlation
The correlation between USMF and GLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | 0.09 |
The correlation between USMF and GLD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMF vs. GLD — Ранг доходности на риск
USMF
GLD
Сравнение USMF c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMF | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.04 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 2.97 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMF и GLD
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -45.56% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -24.46% | +17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -24.46% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -24.46% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.03% | +20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -16.16% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 8.59% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и GLD
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 4.10%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 8.37% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 24.21% | -16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 27.49% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 18.26% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.10% | +0.87% |
Сравнение комиссий USMF и GLD
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и GLD
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.29% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
USMF and GLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.37%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs GLD's -45.56%.
On 5-year performance, GLD leads with 18.31% vs 8.31% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.31% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for GLD.
USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GLD is Gold. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMF и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор