PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с USMF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VT returned 11.15%/yr vs 8.31%/yr for USMF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности VT и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 6.65%.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%9.06%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between VT and USMF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.84

The correlation between VT and USMF shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и USMF

Секторы
VT
USMF

Технологии

27.8%
33.2%

Финансовые услуги

15.9%
10.7%

Промышленность

12.0%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.8%

Здравоохранение

8.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Энергетика

4.3%
4.8%

Сырьевые материалы

4.2%
0.9%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Технологии

VT
27.8%
USMF
33.2%

Финансовые услуги

VT
15.9%
USMF
10.7%

Промышленность

VT
12.0%
USMF
8.2%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
USMF
10.5%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
USMF
9.8%

Здравоохранение

VT
8.1%
USMF
9.0%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
USMF
4.3%

Энергетика

VT
4.3%
USMF
4.8%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
USMF
0.9%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
USMF
1.9%

Недвижимость

VT
2.4%
USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

VT vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.86

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.29

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.50

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

4.47

+8.82

VT vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и USMF

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-36.24%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.47%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-15.39%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-18.10%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.15%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.17%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и USMF

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.10%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.13%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

11.31%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.34%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.97%

+0.31%

Сравнение комиссий VT и USMF

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и USMF

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and USMF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.46%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, VT leads with 11.15% vs 8.31% for USMF. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 11.15% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

VT has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.29% for USMF.

VT is categorized as Global Equities, while USMF is Mid Cap Blend Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.28% for USMF.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор