Сравнение VBR с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
VBR и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или AVUV.
Основные характеристики
| VBR | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.89% | 1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 25.00% | 33.41% |
| Дох-ть за 3 года | 4.11% | 8.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 16.97% | 20.12% |
| Макс. просадка | -62.01% | -49.42% |
| Current Drawdown | -3.98% | -3.04% |
Корреляция
Корреляция между VBR и AVUV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и AVUV
С начала года, VBR показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 1.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и AVUV
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBR c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и AVUV
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности AVUV в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.09% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и AVUV
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и AVUV
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.49%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.