Сравнение VBR с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
VBR и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBR и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBR и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 6.98% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и AVUV
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBR vs. AVUV — Ранг доходности на риск
VBR
AVUV
Сравнение VBR c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.78 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.88 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 7.40 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VBR и AVUV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и AVUV
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и AVUV
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBR | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -49.42% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -15.43% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -28.79% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -3.97% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.14% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.91% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и AVUV
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.40% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBR | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.41% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 13.10% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 23.46% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 22.95% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 28.59% | -6.86% |