PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с AVUV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. VBR is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, VBR returned 8.60%/yr vs 11.66%/yr for AVUV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VBR charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности VBR и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.53%.

VBR

1 день
0.81%
1 месяц
3.37%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.15%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.10%

AVUV

1 день
0.65%
1 месяц
2.99%
С начала года
21.53%
6 месяцев
19.38%
1 год
38.52%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.21%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%6.29%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.53%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between VBR and AVUV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between VBR and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и AVUV

Секторы
VBR
AVUV

Финансовые услуги

17.5%
26.1%

Промышленность

17.4%
13.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%
18.7%

Технологии

12.1%
7.4%

Недвижимость

10.5%
0.7%

Здравоохранение

8.3%
4.8%

Сырьевые материалы

6.0%
5.1%

Коммунальные услуги

4.6%
0.1%

Энергетика

4.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.1%

Финансовые услуги

VBR
17.5%
AVUV
26.1%

Промышленность

VBR
17.4%
AVUV
13.6%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.5%
AVUV
18.7%

Технологии

VBR
12.1%
AVUV
7.4%

Недвижимость

VBR
10.5%
AVUV
0.7%

Здравоохранение

VBR
8.3%
AVUV
4.8%

Сырьевые материалы

VBR
6.0%
AVUV
5.1%

Коммунальные услуги

VBR
4.6%
AVUV
0.1%

Энергетика

VBR
4.3%
AVUV
15.8%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
AVUV
4.7%

Коммуникационные услуги

VBR
2.8%
AVUV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAXVBR с IJR
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVXAVUV с AVUS

Доходность на риск

VBR vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.20

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.14

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.87

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

14.43

-3.94

VBR vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и AVUV

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-49.42%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.95%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-28.79%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-28.79%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.97%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-7.89%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.68%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и AVUV

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.97%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.28%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.40%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

17.62%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

22.64%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

28.21%

-6.50%

Сравнение комиссий VBR и AVUV

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и AVUV

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности AVUV в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.27%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VBR and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUV has higher volatility (4.28%) compared to VBR (3.97%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.66% vs 8.60% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.66% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

VBR has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.27% for AVUV.

They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор