Сравнение VTV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
VTV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTV и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.83% против 8.34% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и SPLV
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
VTV
SPLV
Сравнение VTV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.02 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.12 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.03 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 0.09 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.02 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VTV и SPLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и SPLV
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и SPLV
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -36.26% | -23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -8.88% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -17.26% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -36.26% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.14% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -3.54% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.89% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и SPLV
Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.08% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 6.84% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 12.68% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 12.43% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 15.35% | +1.32% |