PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с RODM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.18%/yr vs 9.24%/yr for RODM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSP charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности RSP и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSP показывает доходность 11.61%, а RODM немного выше – 11.64%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.24% соответственно.

RSP

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.18%

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.61%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between RSP and RODM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.70

The correlation between RSP and RODM shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSP и RODM

Секторы
RSP
RODM

Технологии

20.9%
10.8%

Промышленность

14.2%
16.6%

Финансовые услуги

13.9%
25.9%

Здравоохранение

11.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.0%

Недвижимость

6.1%
3.5%

Коммунальные услуги

5.7%
4.9%

Энергетика

4.0%
6.8%

Сырьевые материалы

3.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.5%

Технологии

RSP
20.9%
RODM
10.8%

Промышленность

RSP
14.2%
RODM
16.6%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
RODM
25.9%

Здравоохранение

RSP
11.1%
RODM
8.9%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
RODM
5.8%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
RODM
4.0%

Недвижимость

RSP
6.1%
RODM
3.5%

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
RODM
4.9%

Энергетика

RSP
4.0%
RODM
6.8%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
RODM
6.4%

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
RODM
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

RSP vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.33

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.26

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.60

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

14.32

-3.63

RSP vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и RODM

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-35.98%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.10%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-10.58%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-28.85%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-35.98%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-6.36%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.78%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и RODM

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеют волатильность 3.59% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.58%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

8.77%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.01%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.48%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.22%

+3.15%

Сравнение комиссий RSP и RODM

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и RODM

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности RODM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and RODM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (3.59%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.18% vs 9.24% for RODM. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.18% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.46% for RSP.

RSP is categorized as S&P 500, while RODM is Foreign Large Cap Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор