PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с RSP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 12.15%/yr for RSP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности VTV и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 10.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции RSP немного отстают с 12.15%.

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
3.87%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
27.90%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between VTV and RSP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.94

The correlation between VTV and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и RSP

Секторы
VTV
RSP

Финансовые услуги

22.3%
13.9%

Здравоохранение

14.5%
11.1%

Промышленность

14.0%
14.2%

Технологии

13.4%
20.9%

Потребительский защитный сектор

9.4%
6.4%

Энергетика

8.1%
4.0%

Коммунальные услуги

5.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.9%

Сырьевые материалы

3.1%
3.9%

Недвижимость

2.8%
6.1%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
RSP
13.9%

Здравоохранение

VTV
14.5%
RSP
11.1%

Промышленность

VTV
14.0%
RSP
14.2%

Технологии

VTV
13.4%
RSP
20.9%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
RSP
6.4%

Энергетика

VTV
8.1%
RSP
4.0%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
RSP
5.7%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
RSP
10.0%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
RSP
3.9%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
RSP
3.9%

Недвижимость

VTV
2.8%
RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

VTV vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.69

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.44

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

2.54

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

9.63

+6.40

VTV vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и RSP

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-59.92%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-7.85%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-17.81%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-21.38%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-39.04%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-6.64%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.07%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и RSP

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.57%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

8.59%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

11.83%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.22%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.36%

-1.68%

Сравнение комиссий VTV и RSP

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и RSP

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности RSP в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTV and RSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSP has higher volatility (3.57%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.78% vs 12.15% for RSP. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.78% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.47% for RSP.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while RSP is S&P 500. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.20% for RSP.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор