Сравнение AOR с RODM
AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.58%/yr vs 9.24%/yr for RODM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOR charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности AOR и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.24% соответственно.
AOR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.58%
RODM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам AOR и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 7.85% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 11.64% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 25.14% |
Correlation
The correlation between AOR and RODM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between AOR and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. RODM — Ранг доходности на риск
AOR
RODM
Сравнение AOR c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.60 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 14.32 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOR и RODM
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -35.98% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -7.10% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -10.58% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -28.85% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -35.98% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.84% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -6.36% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.78% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и RODM
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеют волатильность 3.61% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.58% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 8.77% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 11.01% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 13.48% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 15.22% | -4.52% |
Сравнение комиссий AOR и RODM
AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и RODM
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности RODM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.46% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.78% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
AOR and RODM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOR has higher volatility (3.61%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs RODM's -35.98%.
On 10-year performance, RODM leads with 9.24% vs 8.58% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.24% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.
RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.46% for AOR.
AOR is categorized as Diversified Portfolio, while RODM is Foreign Large Cap Equities. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.29% for RODM.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOR и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор