PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.75%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%15.33%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between SCHD and FSMD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.81

The correlation between SCHD and FSMD shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и FSMD

Секторы
SCHD
FSMD

Потребительский защитный сектор

19.2%
3.3%

Здравоохранение

18.8%
11.6%

Технологии

16.4%
18.2%

Энергетика

16.2%
4.6%

Финансовые услуги

9.3%
15.4%

Промышленность

7.5%
20.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.1%

Сырьевые материалы

1.2%
3.9%

Коммунальные услуги

0.0%
2.2%

Недвижимость

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
FSMD
3.3%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
FSMD
11.6%

Технологии

SCHD
16.4%
FSMD
18.2%

Энергетика

SCHD
16.2%
FSMD
4.6%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
FSMD
15.4%

Промышленность

SCHD
7.5%
FSMD
20.7%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
FSMD
2.8%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
FSMD
11.1%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
FSMD
3.9%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
FSMD
2.2%

Недвижимость

SCHD

-

FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

SCHD vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.78

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.58

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

3.30

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

11.89

+2.08

SCHD vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и FSMD

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-40.67%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.44%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-22.16%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-22.16%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-5.98%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.34%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и FSMD

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.14%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

11.85%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

15.69%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

18.55%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

21.43%

-4.71%

Сравнение комиссий SCHD и FSMD

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и FSMD

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and FSMD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 8.75% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.18% for FSMD.

SCHD is categorized as Dividend, while FSMD is Small Cap Growth Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.29% for FSMD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор