Список лучших ETF в категории Multi-factor

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия ETF в категории Multi-factor.

Количество ETF: 16
Ср. комиссия: 0.33%
Ср. дивидендная доходность: 1.46%
Ср. доходность за 1 год: 24.15%
Медианная оценка доходности на риск: 60 / 100

16 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
AAVM	Alpha Architect Global Factor Equity ETF	Multi-factor	2 мая 2017 г.	0.45%	13.49%	—	1.81%	60
AUSF	Global X Adaptive U.S. Factor ETF	Mid Cap Value Equities, Multi-factor	24 авг. 2018 г.	0.27%	8.27%	—	2.72%	50
DEUS	Xtrackers Russell US Multifactor ETF	Mid Cap Blend Equities, Multi-factor	24 нояб. 2015 г.	0.17%	12.87%	11.83%	1.41%	62
MFDX	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equi...	Foreign Large Cap Equities, Multi-factor	31 авг. 2017 г.	0.39%	8.84%	—	2.82%	46
MFEM	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets E...	Emerging Markets Equities, Multi-factor	31 авг. 2017 г.	0.49%	19.78%	—	2.32%	55
MFUS	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Multi-factor	31 авг. 2017 г.	0.30%	17.70%	—	1.34%	87
PALC	Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF	Large Cap Growth Equities, Multi-factor	24 июн. 2020 г.	0.60%	11.02%	—	1.06%	48
PAMC	Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF	Mid Cap Growth Equities, Multi-factor	24 июн. 2020 г.	0.60%	18.28%	—	1.10%	55
PSC	Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF	Small Cap Blend Equities, Multi-factor	21 сент. 2016 г.	0.38%	19.95%	—	0.56%	61
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	Multi-factor, S&P 500	30 июн. 2021 г.	0.11%	8.36%	—	1.03%	61
QVMM	Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF	Multi-factor	30 июн. 2021 г.	0.15%	16.48%	—	1.14%	63
QVMS	Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF	Multi-factor	30 июн. 2021 г.	0.15%	23.99%	—	1.13%	79
SPGP	Invesco S&P 500 GARP ETF	Multi-factor, S&P 500	16 июн. 2011 г.	0.36%	7.51%	15.59%	0.83%	30
USMF	WisdomTree US Multifactor Fund	Mid Cap Blend Equities, Multi-factor	29 июн. 2017 г.	0.28%	4.33%	—	1.31%	19
VFMF	Vanguard U.S. Multifactor ETF	Multi-factor	13 февр. 2018 г.	0.18%	18.52%	—	1.38%	90
VSMV	VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility E...	Volatility Hedged Equity, Multi-factor	22 июн. 2017 г.	0.35%	7.77%	—	1.37%	87

Лучшие Multi-factor ETF по доходности на риск

Лучшие Multi-factor ETF по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: VFMF (90) и VSMV (87). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
VFMF	Vanguard U.S. Multifactor ETF	90	642.80M	февр. 2018 г.
VSMV	VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility E...	87	153.23M	июнь 2017 г.
MFUS	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF	87	267.72M	авг. 2017 г.
QVMS	Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF	79	254.59M	июнь 2021 г.
QVMM	Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF	63	433.10M	июнь 2021 г.

Лучшие Multi-factor ETF за последние 5 лет

Лучший Multi-factor ETF - VFMF (13.99%). В линии Multi-factor ETF средняя доходность за 1 год составляет 24.15% и средняя доходность за 5 лет составляет 9.89%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
VFMF	Vanguard U.S. Multifactor ETF	13.99%	642.80M	февр. 2018 г.
AUSF	Global X Adaptive U.S. Factor ETF	13.52%	856.11M	авг. 2018 г.
MFUS	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF	13.09%	267.72M	авг. 2017 г.
VSMV	VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility E...	11.10%	153.23M	июнь 2017 г.
MFDX	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equi...	10.04%	456.07M	авг. 2017 г.

Наименьшая комиссия у Multi-factor ETF

Лучший Multi-factor ETF - QVML (0.11%). С средней комиссией 0.33%, Multi-factor ETF остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11%	1.44B	июнь 2021 г.
QVMM	Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF	0.15%	433.10M	июнь 2021 г.
QVMS	Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF	0.15%	254.59M	июнь 2021 г.
DEUS	Xtrackers Russell US Multifactor ETF	0.17%	330.42M	нояб. 2015 г.
VFMF	Vanguard U.S. Multifactor ETF	0.18%	642.80M	февр. 2018 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Multi-factor ETF

Лучший Multi-factor ETF - MFDX (2.82%). В линии Multi-factor ETF средняя дивидендная доходность составляет 1.46%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
MFDX	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equi...	2.82%	456.07M	авг. 2017 г.
AUSF	Global X Adaptive U.S. Factor ETF	2.72%	856.11M	авг. 2018 г.
MFEM	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets E...	2.32%	159.06M	авг. 2017 г.
AAVM	Alpha Architect Global Factor Equity ETF	1.81%	22.06M	май 2017 г.
DEUS	Xtrackers Russell US Multifactor ETF	1.41%	330.42M	нояб. 2015 г.

Top ETF Категории

Leveraged Equities · 528 ETF Europe Equities · 513 ETF Global Equities · 459 ETF Derivative Income · 452 ETF Asia Pacific Equities · 411 ETF Large Cap Blend Equities · 409 ETF Technology Equities · 379 ETF Defined Outcome · 340 ETF S&P 500 · 279 ETF Large Cap Growth Equities · 233 ETF Emerging Markets Equities · 220 ETF Dividend · 215 ETF Foreign Large Cap Equities · 208 ETF Corporate Bonds · 198 ETF Large Cap Value Equities · 177 ETF Government Bonds · 174 ETF Cryptocurrency · 171 ETF High Yield Bonds · 167 ETF Options Trading · 164 ETF Precious Metals · 159 ETF Municipal Bonds · 150 ETF Energy Equities · 142 ETF Health & Biotech Equities · 135 ETF REIT · 130 ETF Nasdaq-100 · 129 ETF Diversified Portfolio · 119 ETF Financials Equities · 118 ETF European Government Bonds · 115 ETF China Equities · 114 ETF Japan Equities · 114 ETF

Лучшие сравнения ETF

Сравните лучшие ETF символы на основе данных использования PortfoliosLab.

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период