Список лучших ETF в категории Multi-factor

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия ETF в категории Multi-factor.

Количество ETF: 16
Ср. комиссия: 0.33%
Ср. дивидендная доходность: 1.47%
Ср. доходность за 1 год: 24.22%
Медианная оценка доходности на риск: 56 / 100

16 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
AAVM	Alpha Architect Global Factor Equity ETF	Multi-factor	2 мая 2017 г.	0.45%	13.59%	—	1.81%	62
AUSF	Global X Adaptive U.S. Factor ETF	Mid Cap Value Equities, Multi-factor	24 авг. 2018 г.	0.27%	7.61%	—	2.73%	53
DEUS	Xtrackers Russell US Multifactor ETF	Mid Cap Blend Equities, Multi-factor	24 нояб. 2015 г.	0.17%	10.62%	11.26%	1.45%	56
MFDX	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equi...	Foreign Large Cap Equities, Multi-factor	31 авг. 2017 г.	0.39%	7.71%	—	2.84%	44
MFEM	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets E...	Emerging Markets Equities, Multi-factor	31 авг. 2017 г.	0.49%	21.95%	—	2.28%	67
MFUS	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Multi-factor	31 авг. 2017 г.	0.30%	14.06%	—	1.38%	81
PALC	Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF	Large Cap Growth Equities, Multi-factor	24 июн. 2020 г.	0.60%	7.78%	—	1.09%	47
PAMC	Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF	Mid Cap Growth Equities, Multi-factor	24 июн. 2020 г.	0.60%	15.07%	—	1.13%	46
PSC	Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF	Small Cap Blend Equities, Multi-factor	21 сент. 2016 г.	0.38%	12.30%	—	0.59%	46
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	Multi-factor, S&P 500	30 июн. 2021 г.	0.11%	9.13%	—	1.01%	70
QVMM	Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF	Multi-factor	30 июн. 2021 г.	0.15%	12.78%	—	1.18%	56
QVMS	Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF	Multi-factor	30 июн. 2021 г.	0.15%	15.36%	—	1.14%	62
SPGP	Invesco S&P 500 GARP ETF	Multi-factor, S&P 500	16 июн. 2011 г.	0.36%	5.12%	14.70%	0.89%	33
USMF	WisdomTree US Multifactor Fund	Mid Cap Blend Equities, Multi-factor	29 июн. 2017 г.	0.28%	2.67%	—	1.34%	17
VFMF	Vanguard U.S. Multifactor ETF	Multi-factor	13 февр. 2018 г.	0.18%	14.31%	—	1.38%	83
VSMV	VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility E...	Volatility Hedged Equity, Multi-factor	22 июн. 2017 г.	0.35%	8.15%	—	1.33%	86

Лучшие Multi-factor ETF по доходности на риск

Лучшие Multi-factor ETF по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: VSMV (86) и VFMF (83). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
VSMV	VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility E...	86	156.26M	июнь 2017 г.
VFMF	Vanguard U.S. Multifactor ETF	83	606.00M	февр. 2018 г.
MFUS	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF	81	251.20M	авг. 2017 г.
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	70	1.61B	июнь 2021 г.
MFEM	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets E...	67	146.99M	авг. 2017 г.

Лучшие Multi-factor ETF за последние 5 лет

Лучший Multi-factor ETF - AUSF (12.90%). В линии Multi-factor ETF средняя доходность за 1 год составляет 24.22% и средняя доходность за 5 лет составляет 9.31%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
AUSF	Global X Adaptive U.S. Factor ETF	12.90%	851.50M	авг. 2018 г.
VFMF	Vanguard U.S. Multifactor ETF	12.82%	606.00M	февр. 2018 г.
MFUS	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF	12.37%	251.20M	авг. 2017 г.
VSMV	VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility E...	11.12%	156.26M	июнь 2017 г.
MFDX	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equi...	9.52%	440.69M	авг. 2017 г.

Наименьшая комиссия у Multi-factor ETF

Лучший Multi-factor ETF - QVML (0.11%). С средней комиссией 0.33%, Multi-factor ETF остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11%	1.61B	июнь 2021 г.
QVMM	Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF	0.15%	420.06M	июнь 2021 г.
QVMS	Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF	0.15%	236.75M	июнь 2021 г.
DEUS	Xtrackers Russell US Multifactor ETF	0.17%	273.07M	нояб. 2015 г.
VFMF	Vanguard U.S. Multifactor ETF	0.18%	606.00M	февр. 2018 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Multi-factor ETF

Лучший Multi-factor ETF - MFDX (2.84%). В линии Multi-factor ETF средняя дивидендная доходность составляет 1.47%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
MFDX	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equi...	2.84%	440.69M	авг. 2017 г.
AUSF	Global X Adaptive U.S. Factor ETF	2.73%	851.50M	авг. 2018 г.
MFEM	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets E...	2.28%	146.99M	авг. 2017 г.
AAVM	Alpha Architect Global Factor Equity ETF	1.81%	22.06M	май 2017 г.
DEUS	Xtrackers Russell US Multifactor ETF	1.45%	273.07M	нояб. 2015 г.

Top ETF Категории

Leveraged Equities · 532 ETF Europe Equities · 516 ETF Global Equities · 456 ETF Large Cap Blend Equities · 441 ETF Derivative Income · 433 ETF Technology Equities · 381 ETF Defined Outcome · 330 ETF S&P 500 · 280 ETF Large Cap Growth Equities · 247 ETF Dividend · 214 ETF Emerging Markets Equities · 208 ETF Foreign Large Cap Equities · 207 ETF Corporate Bonds · 199 ETF Asia Pacific Equities · 187 ETF Cryptocurrency · 181 ETF Government Bonds · 173 ETF High Yield Bonds · 173 ETF Large Cap Value Equities · 172 ETF Options Trading · 158 ETF Municipal Bonds · 154 ETF Energy Equities · 151 ETF Health & Biotech Equities · 134 ETF REIT · 130 ETF Nasdaq-100 · 129 ETF Precious Metals · 124 ETF Diversified Portfolio · 118 ETF China Equities · 116 ETF European Government Bonds · 115 ETF Financials Equities · 114 ETF Japan Equities · 114 ETF

Лучшие сравнения ETF

Сравните лучшие ETF символы на основе данных использования PortfoliosLab.

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период