Сравнение SPAXX с PAUG
SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both funds - SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity, while PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. SPAXX is actively managed, while PAUG is passively managed. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 9.23%/yr for PAUG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SPAXX charges 0.42%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.
Доходность
Сравнение доходности SPAXX и PAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у PAUG с доходностью 5.25%.
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
PAUG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAXX и PAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 5.25% | 12.34% | 15.37% | 17.71% | -6.85% | 4.18% |
Correlation
The correlation between SPAXX and PAUG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAXX vs. PAUG — Ранг доходности на риск
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAUG
Сравнение SPAXX c PAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAXX | PAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAXX и PAUG
Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и PAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAXX | PAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -17.88% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -3.96% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -10.45% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -11.76% | +11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.81% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.72% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAXX и PAUG
Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAXX | PAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.01% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 4.26% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 5.55% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 8.72% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.69% | 10.58% | -9.89% |
Сравнение комиссий SPAXX и PAUG
SPAXX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAXX и PAUG
Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAXX and PAUG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAUG has higher volatility (1.01%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs PAUG's -17.88%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAXX и PAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор