Сравнение JPRE с QQQI
JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, JPRE returned 12.70% vs 30.39% for QQQI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPRE показывает доходность 13.29%, а QQQI немного выше – 13.53%.
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPRE и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 9.91% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.53% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between JPRE and QQQI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.21 |
The correlation between JPRE and QQQI shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPRE vs. QQQI — Ранг доходности на риск
JPRE
QQQI
Сравнение JPRE c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPRE | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.18 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 13.66 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPRE и QQQI
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPRE | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -20.00% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -9.61% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.09% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -2.21% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.23% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и QQQI
Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 5.15%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPRE | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.63% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 11.63% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 14.33% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.41% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.41% | +0.88% |
Сравнение комиссий JPRE и QQQI
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и QQQI
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности QQQI в 13.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.18% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPRE and QQQI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.63%) compared to JPRE (5.15%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 12.70% for JPRE. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPRE has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 2.20% for JPRE.
JPRE is categorized as REIT, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPRE и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор