PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с VTV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 12.42%/yr for VTV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 21.59% против 12.42% соответственно.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between QQQ and VTV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.71

Over the past year, the correlation between QQQ and VTV has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQQ и VTV

Секторы
QQQ
VTV

Технологии

53.8%
13.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
3.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.4%

Здравоохранение

4.2%
14.5%

Промышленность

2.8%
14.0%

Коммунальные услуги

1.4%
5.2%

Сырьевые материалы

1.1%
3.1%

Энергетика

0.6%
8.1%

Финансовые услуги

0.2%
22.3%

Недвижимость

0.1%
2.8%

Технологии

QQQ
53.8%
VTV
13.4%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
VTV
9.4%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
VTV
14.5%

Промышленность

QQQ
2.8%
VTV
14.0%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
VTV
5.2%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
VTV
3.1%

Энергетика

QQQ
0.6%
VTV
8.1%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
VTV
22.3%

Недвижимость

QQQ
0.1%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

QQQ vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.52

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.58

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.03

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

15.20

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.75

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QQQ и VTV

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-59.27%

-23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-6.35%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-14.52%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-17.04%

-18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-36.78%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.11%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-7.87%

-24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.68%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и VTV

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

2.65%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

7.67%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

10.18%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

13.89%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

16.68%

+5.68%

Сравнение комиссий QQQ и VTV

QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и VTV

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and VTV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.84%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.59% vs 12.42% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.59% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while VTV is Large Cap Value Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор