PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. RSP is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, RSP returned 8.93%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности RSP и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

RSP

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.18%

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.61%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%7.37%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between RSP and AVUV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between RSP and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и AVUV

Секторы
RSP
AVUV

Технологии

20.9%
7.4%

Промышленность

14.2%
13.6%

Финансовые услуги

13.9%
26.1%

Здравоохранение

11.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
18.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.7%

Недвижимость

6.1%
0.7%

Коммунальные услуги

5.7%
0.1%

Энергетика

4.0%
15.8%

Сырьевые материалы

3.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.1%

Технологии

RSP
20.9%
AVUV
7.4%

Промышленность

RSP
14.2%
AVUV
13.6%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
AVUV
26.1%

Здравоохранение

RSP
11.1%
AVUV
4.8%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
AVUV
18.7%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
AVUV
4.7%

Недвижимость

RSP
6.1%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
AVUV
0.1%

Энергетика

RSP
4.0%
AVUV
15.8%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
AVUV
5.1%

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
AVUV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

RSP vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.33

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.30

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.15

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

15.34

-4.65

RSP vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и AVUV

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-49.42%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.95%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-28.79%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-28.79%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-7.91%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.66%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и AVUV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.59%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.66%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

11.37%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

17.62%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

22.75%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

28.25%

-9.88%

Сравнение комиссий RSP и AVUV

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и AVUV

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and AVUV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.66%) compared to RSP (3.59%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.59% vs 8.93% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.59% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.46% for RSP.

RSP is categorized as S&P 500, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор