Сравнение FSMD с AOR
FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.41%/yr vs 7.09%/yr for AOR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 7.85%.
FSMD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам FSMD и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 18.15% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 7.85% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 11.16% |
Correlation
The correlation between FSMD and AOR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between FSMD and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMD vs. AOR — Ранг доходности на риск
FSMD
AOR
Сравнение FSMD c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMD | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.93 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 12.60 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMD и AOR
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMD | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -24.44% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.64% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -9.77% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -21.72% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -3.47% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.54% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и AOR
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMD | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.61% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 7.37% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 8.84% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 10.63% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 10.70% | +10.72% |
Сравнение комиссий FSMD и AOR
FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и AOR
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AOR в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.46% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.18% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMD and AOR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMD has higher volatility (5.15%) compared to AOR (3.61%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs AOR's -24.44%.
On 5-year performance, FSMD leads with 10.41% vs 7.09% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.41% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.
AOR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.18% for FSMD.
FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while AOR is Diversified Portfolio. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.15% for AOR.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMD и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор