PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с QTUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSMD returned 8.38%/yr vs 29.16%/yr for QTUM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.56%.

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-21.67%
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between JSMD and QTUM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.81

The correlation between JSMD and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и QTUM

Секторы
JSMD
QTUM

Технологии

28.1%
83.6%

Промышленность

23.3%
8.7%

Здравоохранение

18.7%
0.6%

Финансовые услуги

8.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
0.7%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
4.8%

Недвижимость

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JSMD
28.1%
QTUM
83.6%

Промышленность

JSMD
23.3%
QTUM
8.7%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
QTUM
0.6%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
QTUM
0.0%

Потребительский циклический сектор

JSMD
8.7%
QTUM
0.7%

Сырьевые материалы

JSMD
3.0%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

JSMD
2.9%
QTUM
4.8%

Недвижимость

JSMD
2.8%
QTUM

-

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.5%
QTUM

-

Энергетика

JSMD
1.1%
QTUM

-

Коммунальные услуги

JSMD

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

JSMD vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMDQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.31

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.78

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

6.20

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

22.43

-15.12

JSMD vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSMD и QTUM

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-38.45%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-15.26%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-25.39%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-38.45%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-8.24%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.21%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и QTUM

Текущая волатильность для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) составляет 8.24%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что JSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

14.65%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

23.48%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

28.64%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

27.06%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

27.43%

-4.60%

Сравнение комиссий JSMD и QTUM

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и QTUM

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and QTUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to JSMD (8.24%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 29.16% vs 8.38% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JSMD has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.16% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.46% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QTUM is Technology Equities. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Defiance. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор