PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с FSMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. GPIX is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.72% vs 30.28% for FSMD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 18.15%.

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.48%
1 месяц
6.83%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.28%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и FSMD

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		18.15%8.70%15.18%19.18%

Correlation

The correlation between GPIX and FSMD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between GPIX and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и FSMD

Секторы
GPIX
FSMD

Технологии

39.2%
20.5%

Финансовые услуги

10.9%
14.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Здравоохранение

8.3%
11.7%

Промышленность

7.7%
20.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.1%

Энергетика

3.2%
4.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Недвижимость

1.8%
6.2%

Сырьевые материалы

1.7%
4.0%

Технологии

GPIX
39.2%
FSMD
20.5%

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
FSMD
14.8%

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
FSMD
2.9%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
FSMD
10.6%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
FSMD
11.7%

Промышленность

GPIX
7.7%
FSMD
20.1%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
FSMD
3.1%

Энергетика

GPIX
3.2%
FSMD
4.1%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
FSMD
2.1%

Недвижимость

GPIX
1.8%
FSMD
6.2%

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
FSMD
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

GPIX vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.95

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.80

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.61

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

12.98

+3.42

GPIX vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и FSMD

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-40.67%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.44%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-5.98%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.34%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и FSMD

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 4.00%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.15%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.81%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

15.64%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

18.55%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

21.42%

-7.54%

Сравнение комиссий GPIX и FSMD

И GPIX, и FSMD имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и FSMD

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and FSMD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.15%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs FSMD's -40.67%.

On 1-year performance, FSMD leads with 30.28% vs 25.72% for GPIX. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSMD has performed better with a 30.28% return vs 25.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX and FSMD have the same expense ratio: 0.29% per year.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.18% for FSMD.

GPIX is categorized as Derivative Income, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Fidelity.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор