PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с FSMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRF returned 13.06%/yr vs 10.41%/yr for FSMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PRF charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности PRF и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 18.15%.

PRF

1 день
0.68%
1 месяц
4.19%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.32%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%

FSMD

1 день
0.48%
1 месяц
6.83%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.28%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		16.44%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%13.98%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		18.15%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between PRF and FSMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between PRF and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и FSMD

Секторы
PRF
FSMD

Технологии

23.1%
20.5%

Финансовые услуги

15.4%
14.8%

Здравоохранение

12.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
2.9%

Промышленность

8.9%
20.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.6%

Энергетика

7.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.1%

Сырьевые материалы

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.1%

Недвижимость

2.4%
6.2%

Технологии

PRF
23.1%
FSMD
20.5%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
FSMD
14.8%

Здравоохранение

PRF
12.0%
FSMD
11.7%

Коммуникационные услуги

PRF
9.4%
FSMD
2.9%

Промышленность

PRF
8.9%
FSMD
20.1%

Потребительский циклический сектор

PRF
8.7%
FSMD
10.6%

Энергетика

PRF
7.9%
FSMD
4.1%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.0%
FSMD
3.1%

Сырьевые материалы

PRF
3.3%
FSMD
4.0%

Коммунальные услуги

PRF
3.0%
FSMD
2.1%

Недвижимость

PRF
2.4%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

PRF vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.95

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.80

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.34

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.61

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.40

12.98

+8.42

PRF vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и FSMD

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-40.67%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-8.44%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-22.16%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-22.16%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.98%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.34%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и FSMD

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.15%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

11.81%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

15.64%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

18.55%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

21.42%

-3.73%

Сравнение комиссий PRF и FSMD

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и FSMD

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PRF and FSMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.15%) compared to PRF (3.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, PRF leads with 13.06% vs 10.41% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRF has performed better with a 13.06% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

PRF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.18% for FSMD.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.29% for FSMD.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор