PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRF с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.75%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRF charges 0.34%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PRF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.75% против 20.75% соответственно.

PRF

1 день
-0.45%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
13.29%
С начала года
19.74%
1 год
33.36%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.75%
Всё время*
10.75%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF
$14.15M$15.87M$21.40M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам PRF и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		19.74%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between PRF and QQQ is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г.

0.76

The correlation between PRF and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и QQQ

Секторы
PRF
QQQ

Технологии

22.3%
60.9%

Финансовые услуги

16.0%
0.2%

Здравоохранение

12.6%
3.6%

Промышленность

9.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
13.1%

Энергетика

7.1%
0.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.3%

Коммунальные услуги

3.1%
1.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.0%

Недвижимость

2.6%
0.1%

Технологии

PRF
22.3%
QQQ
60.9%

Финансовые услуги

PRF
16.0%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

PRF
12.6%
QQQ
3.6%

Промышленность

PRF
9.3%
QQQ
2.7%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.0%
QQQ
10.7%

Коммуникационные услуги

PRF
8.7%
QQQ
13.1%

Энергетика

PRF
7.1%
QQQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.2%
QQQ
6.3%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
QQQ
1.1%

Сырьевые материалы

PRF
3.0%
QQQ
1.0%

Недвижимость

PRF
2.6%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с PXF
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

PRF vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.47

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
2.05

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.26

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

2.40

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.28

7.62

+13.66

PRF vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и QQQ

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-82.97%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-11.96%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-22.77%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-35.12%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-35.12%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-3.76%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-32.61%

+25.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.77%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и QQQ

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.84%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

7.44%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

16.38%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

19.56%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

22.97%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

22.53%

-4.93%

Сравнение комиссий PRF и QQQ

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и QQQ

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.33%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PRF and QQQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to PRF (2.84%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 13.75% for PRF. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

PRF has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.42% for QQQ.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQ is Nasdaq-100. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.18% for QQQ.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор