PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с JSMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 22.31%/yr vs 13.87%/yr for JSMD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции JSMD по среднегодовой доходности: 22.31% против 13.87% соответственно.

QQQ

1 день
3.14%
1 месяц
4.95%
С начала года
21.26%
6 месяцев
22.17%
1 год
41.87%
3 года*
27.20%
5 лет*
17.59%
10 лет*
22.31%

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.26%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between QQQ and JSMD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.73

The correlation between QQQ and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и JSMD

Секторы
QQQ
JSMD

Технологии

58.7%
28.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
2.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.5%

Здравоохранение

3.7%
18.7%

Промышленность

2.6%
23.3%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
3.0%

Энергетика

0.5%
1.1%

Финансовые услуги

0.2%
8.9%

Недвижимость

0.1%
2.8%

Технологии

QQQ
58.7%
JSMD
28.1%

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
JSMD
2.9%

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
JSMD
8.7%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
JSMD
2.5%

Здравоохранение

QQQ
3.7%
JSMD
18.7%

Промышленность

QQQ
2.6%
JSMD
23.3%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
JSMD

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
JSMD
3.0%

Энергетика

QQQ
0.5%
JSMD
1.1%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
JSMD
8.9%

Недвижимость

QQQ
0.1%
JSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

QQQ vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.48

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.08

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.16

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

7.31

+5.81

QQQ vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и JSMD

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-38.98%

-43.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.86%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-24.01%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-32.18%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-38.98%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-7.46%

-25.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.38%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и JSMD

Invesco QQQ ETF (QQQ) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеют волатильность 8.14% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

8.24%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

17.21%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

21.80%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

22.99%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

22.83%

-0.42%

Сравнение комиссий QQQ и JSMD

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и JSMD

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности JSMD в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and JSMD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.24%) compared to QQQ (8.14%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.31% vs 13.87% for JSMD. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.31% return vs 13.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

JSMD has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.38% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.30% for JSMD.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор