PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. PRF is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, PRF returned 13.06%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRF charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности PRF и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

PRF

1 день
0.68%
1 месяц
4.19%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.32%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		16.44%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%7.97%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between PRF and AVUV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between PRF and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и AVUV

Секторы
PRF
AVUV

Технологии

23.1%
7.4%

Финансовые услуги

15.4%
26.1%

Здравоохранение

12.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

9.4%
3.1%

Промышленность

8.9%
13.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
18.7%

Энергетика

7.9%
15.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.7%

Сырьевые материалы

3.3%
5.1%

Коммунальные услуги

3.0%
0.1%

Недвижимость

2.4%
0.7%

Технологии

PRF
23.1%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
AVUV
26.1%

Здравоохранение

PRF
12.0%
AVUV
4.8%

Коммуникационные услуги

PRF
9.4%
AVUV
3.1%

Промышленность

PRF
8.9%
AVUV
13.6%

Потребительский циклический сектор

PRF
8.7%
AVUV
18.7%

Энергетика

PRF
7.9%
AVUV
15.8%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.0%
AVUV
4.7%

Сырьевые материалы

PRF
3.3%
AVUV
5.1%

Коммунальные услуги

PRF
3.0%
AVUV
0.1%

Недвижимость

PRF
2.4%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

PRF vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.33

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.30

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

5.15

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.40

15.34

+6.06

PRF vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и AVUV

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-49.42%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-7.95%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-28.79%

+12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-28.79%

+9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-7.91%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.66%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и AVUV

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 3.64%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.66%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

11.37%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

17.62%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

22.75%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

28.25%

-10.56%

Сравнение комиссий PRF и AVUV

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и AVUV

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PRF and AVUV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.66%) compared to PRF (3.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, PRF leads with 13.06% vs 11.59% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRF has performed better with a 13.06% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

AVUV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.36% for PRF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.25% for AVUV.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор