Сравнение VTI с BINC
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. VTI is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past 3 years, VTI returned 20.94%/yr vs 7.04%/yr for BINC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности VTI и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.29%.
VTI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.23%
BINC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTI и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.46% | 17.10% | 23.81% | 15.37% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.29% | 7.57% | 5.76% | 7.12% |
Correlation
The correlation between VTI and BINC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.46 |
The correlation between VTI and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. BINC — Ранг доходности на риск
VTI
BINC
Сравнение VTI c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.52 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.20 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 8.60 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и BINC
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -2.69% | -52.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -2.69% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -2.69% | -16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.10% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -0.36% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.69% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и BINC
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 0.75% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 1.87% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 2.30% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 2.99% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 2.99% | +15.35% |
Сравнение комиссий VTI и BINC
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и BINC
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BINC в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and BINC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.74%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs BINC's -2.69%.
On 3-year performance, VTI leads with 20.94% vs 7.04% for BINC. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VTI has performed better with a 20.94% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.
BINC has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 1.01% for VTI.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.40% for BINC.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор