PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINC с EDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. BINC is actively managed, while EDV is passively managed. Over the past 3 years, BINC returned 7.04%/yr vs -5.43%/yr for EDV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINC charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности BINC и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.21%.

BINC

1 день
0.15%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.90%
3 года*
7.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDV

1 день
-0.22%
1 месяц
4.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.22%
1 год
3.14%
3 года*
-5.43%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
-3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINC и EDV

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		1.29%7.57%5.76%7.12%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%-0.01%

Correlation

The correlation between BINC and EDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.67

The correlation between BINC and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

BINC vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINCEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.22

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
0.42

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.05

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.25

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

0.57

+8.04

BINC vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINC и EDV

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINCEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-59.96%

+57.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-12.54%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.69%

-26.99%

+24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-54.22%

+54.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-23.48%

+23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

5.57%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и EDV

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINCEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

4.21%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

9.89%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

14.37%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

21.63%

-18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.99%

19.82%

-16.83%

Сравнение комиссий BINC и EDV

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и EDV

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности EDV в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.84%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Часто задаваемые вопросы

BINC and EDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDV has higher volatility (4.21%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, BINC dropped -2.69% vs EDV's -59.96%.

On 3-year performance, BINC leads with 7.04% vs -5.43% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BINC has performed better with a 7.04% return vs -5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.

BINC has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 4.96% for EDV.

BINC is categorized as Multisector Bonds, while EDV is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for BINC and 0.05% for EDV.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINC и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор