PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.42%/yr vs 10.50%/yr for VBR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTV показывает доходность 11.91%, а VBR немного ниже – 11.45%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.50% соответственно.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between VTV and VBR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.89

The correlation between VTV and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и VBR

Секторы
VTV
VBR

Финансовые услуги

22.3%
17.6%

Здравоохранение

14.5%
7.9%

Промышленность

14.0%
18.1%

Технологии

13.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.0%

Энергетика

8.1%
5.2%

Коммунальные услуги

5.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
12.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.5%

Сырьевые материалы

3.1%
6.3%

Недвижимость

2.8%
10.1%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
VBR
17.6%

Здравоохранение

VTV
14.5%
VBR
7.9%

Промышленность

VTV
14.0%
VBR
18.1%

Технологии

VTV
13.4%
VBR
10.6%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
VBR
4.0%

Энергетика

VTV
8.1%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
VBR
4.8%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
VBR
12.4%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
VBR
2.5%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
VBR
6.3%

Недвижимость

VTV
2.8%
VBR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

VTV vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.65

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.43

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.82

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

9.94

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.65

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VTV и VBR

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-61.98%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-8.85%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-24.19%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-24.19%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-45.28%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.95%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-8.26%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.51%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VBR

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.67%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

10.49%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

15.16%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

19.77%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

21.74%

-5.06%

Сравнение комиссий VTV и VBR

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VBR

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and VBR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 10.50% for VBR. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.76% for VBR.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.05% for VBR.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор