Сравнение IWY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IWY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWY и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 17.59% против -1.39% соответственно.
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWY и TLT
IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWY vs. TLT — Ранг доходности на риск
IWY
TLT
Сравнение IWY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.13 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.10 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.06 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | -0.13 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.13 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.37 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | -0.09 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.26 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между IWY и TLT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и TLT
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IWY и TLT
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -48.35% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -9.23% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -43.70% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -48.35% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -40.23% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -13.62% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.39% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и TLT
iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 3.71% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 6.61% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 11.40% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 15.88% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 14.93% | +5.99% |