PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с GPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. VTV is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, VTV returned 28.57% vs 25.72% for GPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности VTV и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.28%.

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
5.60%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.16%
1 год
28.57%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.81%

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и GPIX

2026 (YTD)202520242023
VTV
Vanguard Value ETF		14.90%15.27%15.95%12.24%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between VTV and GPIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between VTV and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и GPIX

Секторы
VTV
GPIX

Финансовые услуги

22.3%
10.9%

Здравоохранение

14.5%
8.3%

Промышленность

14.0%
7.7%

Технологии

13.4%
39.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.4%

Энергетика

8.1%
3.2%

Коммунальные услуги

5.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.7%

Сырьевые материалы

3.1%
1.7%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
GPIX
10.9%

Здравоохранение

VTV
14.5%
GPIX
8.3%

Промышленность

VTV
14.0%
GPIX
7.7%

Технологии

VTV
13.4%
GPIX
39.2%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
GPIX
4.4%

Энергетика

VTV
8.1%
GPIX
3.2%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
GPIX
2.2%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
GPIX
10.1%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
GPIX
10.7%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
GPIX
1.7%

Недвижимость

VTV
2.8%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

VTV vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.42

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.30

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.35

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

16.40

+0.64

VTV vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и GPIX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-17.50%

-41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-7.71%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-1.48%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и GPIX

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.35%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.00%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.63%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

10.69%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

13.88%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

13.88%

+2.81%

Сравнение комиссий VTV и GPIX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и GPIX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.82%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and GPIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (4.00%) compared to VTV (3.35%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, VTV leads with 28.57% vs 25.72% for GPIX. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTV has performed better with a 28.57% return vs 25.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.82% for VTV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.29% for GPIX.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор