PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.40%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOR charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности AOR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.40% против 12.77% соответственно.

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between AOR and SCHD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.78

Over the past year, the correlation between AOR and SCHD has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AOR и SCHD

Секторы
AOR
SCHD

Технологии

27.8%
16.4%

Финансовые услуги

16.2%
9.3%

Промышленность

11.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
6.3%

Здравоохранение

8.0%
18.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
19.2%

Энергетика

4.3%
16.2%

Сырьевые материалы

4.2%
1.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

AOR
27.8%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
SCHD
9.3%

Промышленность

AOR
11.9%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

AOR
8.0%
SCHD
18.8%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
SCHD
19.2%

Энергетика

AOR
4.3%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
SCHD
0.0%

Недвижимость

AOR
2.4%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с GALAOR с BALFX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

AOR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.49

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.87

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

5.91

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

14.53

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.86

-0.17

Просадки

Сравнение просадок AOR и SCHD

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-33.37%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-4.61%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-16.13%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-16.85%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-33.37%

+10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.40%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.32%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.88%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и SCHD

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.72% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.66%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.66%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

10.96%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.38%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

16.72%

-6.05%

Сравнение комиссий AOR и SCHD

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и SCHD

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

AOR and SCHD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOR has higher volatility (2.72%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.77% vs 8.40% for AOR. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.77% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for AOR.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.47% for AOR.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while SCHD is Dividend. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for AOR and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор