PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с IWY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.23%/yr vs 19.59%/yr for IWY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности VTI и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 15.23% против 19.59% соответственно.

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%

IWY

1 день
2.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.23%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.67%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		5.40%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between VTI and IWY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.91

The correlation between VTI and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и IWY

Секторы
VTI
IWY

Технологии

33.3%
56.8%

Финансовые услуги

11.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
12.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.4%

Промышленность

9.5%
3.2%

Здравоохранение

9.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.8%

Энергетика

3.8%
0.0%

Коммунальные услуги

2.7%
0.9%

Недвижимость

2.4%
0.4%

Сырьевые материалы

2.0%
0.3%

Технологии

VTI
33.3%
IWY
56.8%

Финансовые услуги

VTI
11.9%
IWY
5.3%

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
IWY
12.7%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
IWY
10.4%

Промышленность

VTI
9.5%
IWY
3.2%

Здравоохранение

VTI
9.1%
IWY
6.9%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
IWY
2.8%

Энергетика

VTI
3.8%
IWY
0.0%

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
IWY
0.9%

Недвижимость

VTI
2.4%
IWY
0.4%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
IWY
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

VTI vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.51

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.07

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.46

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

4.70

+9.64

VTI vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и IWY

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-32.68%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-16.63%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-23.22%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-32.68%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-32.68%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-3.47%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.75%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

5.17%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и IWY

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.74%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.68%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.59%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

16.14%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

21.57%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

21.03%

-2.69%

Сравнение комиссий VTI и IWY

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и IWY

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности IWY в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.43%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and IWY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (5.68%) compared to VTI (4.74%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.59% vs 15.23% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.59% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.43% for IWY.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.20% for IWY.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор