PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. GPIX is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.72% vs 26.29% for VUG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 7.94%.

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и VUG

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%16.75%

Correlation

The correlation between GPIX and VUG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between GPIX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и VUG

Секторы
GPIX
VUG

Технологии

39.2%
53.5%

Финансовые услуги

10.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
17.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.3%
4.6%

Промышленность

7.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.5%

Энергетика

3.2%
0.4%

Коммунальные услуги

2.2%
0.9%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Технологии

GPIX
39.2%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
VUG
12.2%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
VUG
4.6%

Промышленность

GPIX
7.7%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
VUG
1.5%

Энергетика

GPIX
3.2%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
VUG
0.9%

Недвижимость

GPIX
1.8%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
VUG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

GPIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.59

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.16

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.60

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

5.50

+10.90

GPIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и VUG

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-50.68%

+33.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-16.53%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.90%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-7.09%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

4.79%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и VUG

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.32%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

13.28%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

16.65%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

22.34%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

21.51%

-7.63%

Сравнение комиссий GPIX и VUG

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и VUG

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GPIX and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs VUG's -50.68%.

On 1-year performance, VUG leads with 26.29% vs 25.72% for GPIX. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VUG has performed better with a 26.29% return vs 25.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.38% for VUG.

GPIX is categorized as Derivative Income, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.03% for VUG.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор