PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с EEMV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.41%/yr vs 6.38%/yr for EEMV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 20.09%.

FSMD

1 день
0.48%
1 месяц
6.83%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.28%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

EEMV

1 день
2.55%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.09%
6 месяцев
21.21%
1 год
27.78%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и EEMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		18.15%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		20.09%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%1.56%

Correlation

The correlation between FSMD and EEMV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.57

The correlation between FSMD and EEMV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и EEMV

Секторы
FSMD
EEMV

Технологии

20.5%
36.5%

Промышленность

20.1%
6.6%

Финансовые услуги

14.8%
18.0%

Здравоохранение

11.7%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.2%

Недвижимость

6.2%
0.6%

Энергетика

4.1%
3.6%

Сырьевые материалы

4.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.1%

Коммунальные услуги

2.1%
4.4%

Технологии

FSMD
20.5%
EEMV
36.5%

Промышленность

FSMD
20.1%
EEMV
6.6%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
EEMV
18.0%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
EEMV
5.4%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
EEMV
6.2%

Недвижимость

FSMD
6.2%
EEMV
0.6%

Энергетика

FSMD
4.1%
EEMV
3.6%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
EEMV
2.9%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
EEMV
5.6%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
EEMV
10.1%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
EEMV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

FSMD vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.91

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.64

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.03

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

10.90

+2.08

FSMD vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMV равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и EEMV

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-31.56%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.22%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-12.47%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-21.90%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.96%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.56%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и EEMV

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.15%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

8.16%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.51%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

14.67%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

12.22%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

13.99%

+7.43%

Сравнение комиссий FSMD и EEMV

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и EEMV

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EEMV в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		3.07%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and EEMV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (8.16%) compared to FSMD (5.15%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs EEMV's -31.56%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.41% vs 6.38% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.41% return vs 6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

EEMV has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.18% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while EEMV is Asia Pacific Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.25% for EEMV.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор