Сравнение PRF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PRF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или VTI.
Корреляция
Корреляция между PRF и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRF и VTI
Основные характеристики
PRF:
1.69
VTI:
1.79
PRF:
2.37
VTI:
2.41
PRF:
1.31
VTI:
1.33
PRF:
2.94
VTI:
2.72
PRF:
8.38
VTI:
10.83
PRF:
2.27%
VTI:
2.16%
PRF:
11.25%
VTI:
13.04%
PRF:
-60.35%
VTI:
-55.45%
PRF:
-2.04%
VTI:
-1.38%
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.75% соответственно.
PRF
3.67%
3.16%
10.52%
18.32%
12.65%
10.86%
VTI
2.83%
2.17%
14.06%
22.08%
13.80%
12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и VTI
PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRF и VTI
PRF
VTI
Сравнение PRF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и VTI
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.72% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и VTI
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и VTI
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.