Сравнение PRF с VTI
PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.75%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. PRF charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности PRF и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 13.75% против 14.83% соответственно.
PRF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 19.74%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 13.75%
- Всё время*
- 10.75%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.15M | $15.87M | $21.40M | |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам PRF и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 19.74% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between PRF and VTI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г. | 0.94 |
The correlation between PRF and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PRF и VTI
Секторы
PRF
VTI
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
PRF
VTI
Финансовые услуги
PRF
VTI
Здравоохранение
PRF
VTI
Промышленность
PRF
VTI
Потребительский циклический сектор
PRF
VTI
Коммуникационные услуги
PRF
VTI
Энергетика
PRF
VTI
Потребительский защитный сектор
PRF
VTI
Коммунальные услуги
PRF
VTI
Сырьевые материалы
PRF
VTI
Недвижимость
PRF
VTI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRF vs. VTI — Ранг доходности на риск
PRF
VTI
Сравнение PRF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRF | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.33 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 2.73 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 11.76 | +9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRF и VTI
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -55.45% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -8.92% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -19.30% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -25.36% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -35.00% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.31% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -7.98% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.07% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и VTI
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 4.09% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 10.44% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 13.10% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.54% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 18.32% | -0.72% |
Сравнение комиссий PRF и VTI
PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и VTI
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.33% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
PRF and VTI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.09%) compared to PRF (2.84%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 13.75% for PRF. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.
PRF has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.03% for VTI.
PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.03% for VTI.
PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRF и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор