Сравнение PRF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PRF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или VTI.
Основные характеристики
| PRF | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.09% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 35.20% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 9.35% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.59% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.04% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.27 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 20.48 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 12.68% |
| Макс. просадка | -60.35% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRF и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRF и VTI
С начала года, PRF показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.04% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и VTI
PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и VTI
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.67% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и VTI
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и VTI
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.01% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.