PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRF с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.55%
14.24%
PRF
VTI

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 21.29%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.67% соответственно.


PRF

С начала года

21.29%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

12.55%

1 год

29.30%

5 лет (среднегодовая)

13.67%

10 лет (среднегодовая)

10.90%

VTI

С начала года

25.64%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

14.24%

1 год

32.95%

5 лет (среднегодовая)

15.11%

10 лет (среднегодовая)

12.67%

Основные характеристики


PRFVTI
Коэф-т Шарпа2.722.68
Коэф-т Сортино3.763.57
Коэф-т Омега1.501.49
Коэф-т Кальмара5.083.91
Коэф-т Мартина17.7517.13
Индекс Язвы1.68%1.96%
Дневная вол-ть10.99%12.51%
Макс. просадка-60.35%-55.45%
Текущая просадка-0.35%-0.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRF и VTI

PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRF и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.722.68
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.763.57
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.49
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.083.91
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 17.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.7517.13
PRF
VTI

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.68
PRF
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и VTI

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VTI в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.67%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%1.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок PRF и VTI

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-0.84%
PRF
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и VTI

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.00% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
4.19%
PRF
VTI