PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJR с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJR и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJR и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%7.68%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.


IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P Small-Cap ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий IJR и AVUV

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJR vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJRAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.22

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.78

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.88

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

7.40

-1.66

IJR vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJRAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.22

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между IJR и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и AVUV

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности AVUV в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJR и AVUV

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


IJRAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-49.42%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-15.43%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-28.79%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-3.97%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.14%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.91%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и AVUV

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJRAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.41%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.10%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

23.46%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

22.95%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

28.59%

-5.68%