PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJR с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJR и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IJR с AVUV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

IJR и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или AVUV.

Доходность

Сравнение доходности IJR и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJR:

0.04

AVUV:

-0.02

Коэф-т Сортино

IJR:

0.13

AVUV:

0.07

Коэф-т Омега

IJR:

1.02

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

IJR:

-0.03

AVUV:

-0.07

Коэф-т Мартина

IJR:

-0.07

AVUV:

-0.19

Индекс Язвы

IJR:

10.18%

AVUV:

10.89%

Дневная вол-ть

IJR:

24.23%

AVUV:

25.75%

Макс. просадка

IJR:

-58.15%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

IJR:

-15.88%

AVUV:

-16.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJR показывает доходность -7.86%, а AVUV немного выше – -7.81%.

IJR

С начала года

-7.86%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-15.11%

1 год

0.86%

3 года

2.82%

5 лет

11.59%

10 лет

7.66%

AVUV

С начала года

-7.81%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-15.11%

1 год

-0.51%

3 года

5.63%

5 лет

19.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий IJR и AVUV

IJR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJR и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJR c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и AVUV

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности AVUV в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.23%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.79%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJR и AVUV

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и AVUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и AVUV

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 6.60% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...