Сравнение SCHD с JPRE
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. SCHD is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, SCHD returned 14.28%/yr vs 10.20%/yr for JPRE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 13.29%.
SCHD
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 12.83%
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHD и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.96% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | 3.96% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
Correlation
The correlation between SCHD and JPRE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.68 |
The correlation between SCHD and JPRE shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. JPRE — Ранг доходности на риск
SCHD
JPRE
Сравнение SCHD c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 1.66 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 4.55 | +9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и JPRE
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -23.84% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -7.70% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -16.27% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.70% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -8.10% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.80% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и JPRE
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.14%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 5.15% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 10.07% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 13.47% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 18.29% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 18.29% | -1.57% |
Сравнение комиссий SCHD и JPRE
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и JPRE
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности JPRE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and JPRE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (5.15%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, SCHD leads with 14.28% vs 10.20% for JPRE. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHD has performed better with a 14.28% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.20% for JPRE.
SCHD is categorized as Dividend, while JPRE is REIT. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.50% for JPRE.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор