Сравнение AOR с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
AOR и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOR и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции AOR превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.81% против -1.39% соответственно.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и TLT
AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOR vs. TLT — Ранг доходности на риск
AOR
TLT
Сравнение AOR c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | -0.13 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | -0.10 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.06 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -0.13 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.13 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.37 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.09 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.26 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между AOR и TLT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и TLT
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и TLT
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -48.35% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.23% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -43.70% | +21.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -48.35% | +25.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -40.23% | +35.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -13.62% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 4.39% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и TLT
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.71% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 6.61% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 11.40% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 15.88% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 14.93% | -4.29% |