PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.40%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. AOR charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности AOR и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции AOR превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.40% против -1.66% соответственно.

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between AOR and TLT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

-0.12

The correlation between AOR and TLT shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

AOR vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.51

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
0.80

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.65

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

1.63

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.51

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.40

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

-0.11

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.26

+0.43

Просадки

Сравнение просадок AOR и TLT

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-48.35%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-7.58%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-19.18%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-43.70%

+21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-48.35%

+25.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-40.44%

+39.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-13.82%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.04%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и TLT

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 2.72% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.76%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

6.50%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

9.77%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

15.87%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

14.91%

-4.24%

Сравнение комиссий AOR и TLT

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и TLT

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

AOR and TLT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to AOR (2.72%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, AOR leads with 8.40% vs -1.66% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOR has performed better with a 8.40% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AOR.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.47% for AOR.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while TLT is Government Bonds. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for AOR and 0.15% for TLT.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор