- ISIN
- US46137V6130
- CUSIP
- 46137V613
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 19 дек. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- RAFI Fundamental Select US 1000 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $10B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции PRF — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,831.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) показал доход в 14.83% с начала года и 31.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRF составила 13.99%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco RAFI US 1000 ETF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 13.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PRF по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 7 мая 2010 г. с доходностью +35.3%, в то время как худший день был 6 мая 2010 г. с доходностью -29.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.05% | 1.82% | -4.01% | 8.96% | 3.49% | 0.12% | 14.83% | ||||||
| 2025 | 4.12% | 0.19% | -3.52% | -3.07% | 4.01% | 4.20% | 0.78% | 4.04% | 2.45% | 1.06% | 2.60% | 0.49% | 18.33% |
| 2024 | 0.71% | 3.86% | 4.94% | -4.32% | 3.67% | -0.10% | 4.24% | 1.85% | 1.31% | -0.91% | 6.56% | -5.51% | 16.73% |
| 2023 | 5.51% | -3.34% | -0.36% | 1.24% | -2.99% | 6.73% | 3.85% | -2.50% | -3.52% | -2.67% | 8.07% | 5.72% | 15.72% |
| 2022 | -1.70% | -1.17% | 2.88% | -6.17% | 2.36% | -9.21% | 6.75% | -2.81% | -9.28% | 11.44% | 5.80% | -4.67% | -7.79% |
| 2021 | 2.94% | 3.64% | 7.21% | 4.04% | 2.57% | -0.58% | 0.34% | 2.17% | -3.25% | 5.37% | -2.70% | 6.26% | 31.12% |
Метрики бенчмарка
Invesco RAFI US 1000 ETF has an annualized alpha of 2.24%, beta of 0.99, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2005.
- This ETF captured 106.95% of S&P 500 Index gains but only 99.75% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.74, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.24%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 106.95%
- Участие в снижении
- 99.75%
Комиссия
Комиссия PRF составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRF имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 2.46 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.37 | 10.92 | +8.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco RAFI US 1000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.75 | $0.72 | $0.65 | $0.62 | $0.54 | $0.53 | $0.51 | $0.46 | $0.36 | $0.43 | $0.39 |
Дивидендный доход | 1.39% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco RAFI US 1000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco RAFI US 1000 ETF показал максимальную просадку в 60.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco RAFI US 1000 ETF составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.35%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -38.16%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.26%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.78%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 11d | 9mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.72%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| PRF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -56.78% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -9.10% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -18.90% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -25.43% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -33.92% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -3.21% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -10.71% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.04% | -0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRF
Добавьте Invesco RAFI US 1000 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRF