PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46137V6130

CUSIP

46137V613

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

19 дек. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE RAFI US 1000 Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRF с SCHD PRF с SPY PRF с VOO PRF с RSP PRF с VTV PRF с VTI PRF с TGLS PRF с MGV PRF с PFF PRF с PFM
Популярные сравнения:
PRF с SCHD PRF с SPY PRF с VOO PRF с RSP PRF с VTV PRF с VTI PRF с TGLS PRF с MGV PRF с PFF PRF с PFM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.40%
12.32%
PRF (Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF показал доход в 20.05% с начала года и 28.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF составила 10.81%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


PRF

С начала года

20.05%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

9.91%

1 год

28.53%

5 лет (среднегодовая)

13.45%

10 лет (среднегодовая)

10.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.71%3.86%4.94%-4.31%3.67%-0.10%4.24%1.85%1.31%-0.91%20.05%
20235.51%-3.34%-0.36%1.24%-2.99%6.74%3.85%-2.50%-3.52%-2.67%8.07%5.72%15.73%
2022-1.70%-1.17%2.88%-6.17%2.36%-9.22%6.75%-2.81%-9.28%11.44%5.80%-4.67%-7.80%
20212.94%3.64%7.21%4.04%2.57%-0.58%0.34%2.17%-3.25%5.37%-2.70%6.26%31.12%
2020-2.11%-9.50%-16.91%12.65%3.96%0.68%4.14%5.28%-3.67%-0.94%14.19%3.95%7.78%
20198.25%2.95%0.54%3.85%-7.34%7.52%1.17%-3.11%3.68%1.72%3.29%2.94%27.42%
20184.26%-4.82%-1.92%0.81%1.46%0.47%3.61%1.97%0.35%-6.06%1.60%-9.80%-8.71%
20170.83%3.07%-0.88%0.16%0.04%1.18%1.68%-0.68%3.21%1.35%3.26%1.84%16.01%
2016-5.09%0.29%7.05%2.30%0.57%0.30%3.20%0.56%0.17%-1.97%7.08%2.23%17.30%
2015-3.73%5.37%-1.25%1.29%0.65%-2.12%0.50%-5.77%-2.91%7.62%0.26%-2.11%-2.92%
2014-3.79%4.32%1.96%0.92%1.65%2.33%-1.68%3.82%-2.20%2.00%2.16%0.39%12.20%
20136.17%1.51%4.47%1.91%2.80%-1.41%5.71%-3.44%3.10%4.57%3.08%2.45%35.15%

Комиссия

Комиссия PRF составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRF среди ETFs на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.582.46
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.583.31
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.46
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.803.55
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 16.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7815.76
PRF
^GSPC

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.46
PRF (Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.


1.60%1.70%1.80%1.90%2.00%2.10%2.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.70$0.65$0.62$0.54$0.53$0.51$0.46$0.36$0.43$0.39$0.32$0.26

Дивидендный доход

1.68%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.52
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.65
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.54
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.53
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.51
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.46
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.36
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.43
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.39
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.32
2013$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-1.40%
PRF (Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF показал максимальную просадку в 60.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF составляет 1.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.35%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.903
-38.16%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-21.26%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-19.78%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195
-19.73%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30011 дек. 2023 г.480

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
4.07%
PRF (Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF)
Benchmark (^GSPC)