PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46137V6130
CUSIP46137V613
ЭмитентInvesco
Дата выпуска19 дек. 2005 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексFTSE RAFI US 1000 Index
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PRF составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PRF с SCHD, PRF с SPY, PRF с VOO, PRF с RSP, PRF с VTV, PRF с VTI, PRF с TGLS, PRF с MGV, PRF с PFF, PRF с VITAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.56%
14.80%
PRF (Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF показал доход в 21.09% с начала года и 35.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF составила 11.04%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.09%25.70%
1 месяц3.49%3.51%
6 месяцев11.56%14.80%
1 год35.20%37.91%
5 лет (среднегодовая)13.59%14.18%
10 лет (среднегодовая)11.04%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.71%3.86%4.94%-4.31%3.67%-0.10%4.24%1.85%1.31%-0.91%21.09%
20235.51%-3.34%-0.36%1.24%-2.99%6.74%3.85%-2.50%-3.52%-2.67%8.07%5.72%15.73%
2022-1.70%-1.17%2.88%-6.17%2.36%-9.22%6.75%-2.81%-9.28%11.44%5.80%-4.67%-7.80%
20212.94%3.64%7.21%4.04%2.57%-0.58%0.34%2.17%-3.25%5.37%-2.70%6.26%31.12%
2020-2.11%-9.50%-16.91%12.65%3.96%0.68%4.14%5.28%-3.67%-0.94%14.19%3.95%7.78%
20198.25%2.95%0.54%3.85%-7.34%7.52%1.17%-3.11%3.68%1.72%3.29%2.94%27.42%
20184.26%-4.82%-1.92%0.81%1.46%0.47%3.61%1.97%0.35%-6.06%1.60%-9.80%-8.71%
20170.83%3.07%-0.88%0.16%0.04%1.18%1.68%-0.68%3.21%1.35%3.26%1.84%16.01%
2016-5.09%0.29%7.05%2.30%0.57%0.30%3.20%0.56%0.17%-1.97%7.08%2.23%17.30%
2015-3.73%5.37%-1.25%1.29%0.65%-2.12%0.50%-5.77%-2.91%7.62%0.26%-2.11%-2.92%
2014-3.79%4.32%1.96%0.92%1.65%2.33%-1.68%3.82%-2.20%2.00%2.16%0.39%12.20%
20136.17%1.51%4.47%1.91%2.80%-1.41%5.71%-3.44%3.10%4.57%3.08%2.45%35.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRF среди ETFs на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PRF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 20.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
2.97
PRF (Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.


1.60%1.70%1.80%1.90%2.00%2.10%2.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.70$0.65$0.62$0.54$0.53$0.51$0.46$0.36$0.43$0.39$0.32$0.26

Дивидендный доход

1.67%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.52
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.65
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.54
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.53
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.51
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.46
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.36
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.43
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.39
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.32
2013$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRF (Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF показал максимальную просадку в 60.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.35%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.903
-38.16%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-21.26%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-19.78%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195
-19.73%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30011 дек. 2023 г.480

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.92%
PRF (Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF)
Benchmark (^GSPC)