PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9229087690
CUSIP922908769
ЭмитентVanguard
Дата выпуска24 мая 2001 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексCRSP US Total Market Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTI составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Total Stock Market ETF

Популярные сравнения: VTI с VOO, VTI с VT, VTI с SPY, VTI с VXUS, VTI с SCHD, VTI с SCHB, VTI с VUG, VTI с FZROX, VTI с VGT, VTI с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Stock Market ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
616.21%
338.36%
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Total Stock Market ETF показал доход в 15.07% с начала года и 22.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total Stock Market ETF составила 12.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.07%15.41%
1 месяц0.97%0.33%
6 месяцев13.96%13.74%
1 год22.00%21.39%
5 лет (среднегодовая)14.12%13.11%
10 лет (среднегодовая)12.20%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.12%5.30%3.26%-4.34%4.76%3.08%15.07%
20236.93%-2.40%2.71%1.08%0.43%6.73%3.66%-1.93%-4.80%-2.65%9.42%5.29%26.05%
2022-6.06%-2.49%3.26%-9.13%-0.25%-8.23%9.35%-3.73%-9.23%8.11%5.17%-5.86%-19.52%
2021-0.33%3.14%3.65%5.04%0.46%2.48%1.74%2.86%-4.46%6.69%-1.46%3.79%25.68%
2020-0.06%-8.00%-13.89%13.13%5.40%2.30%5.74%7.10%-3.54%-1.95%11.80%4.68%21.08%
20198.54%3.56%1.42%3.93%-6.45%7.08%1.41%-2.08%1.78%2.11%3.79%2.80%30.67%
20185.23%-3.76%-1.96%0.45%2.72%0.70%3.32%3.43%0.20%-7.41%2.01%-9.18%-5.23%
20171.86%3.69%0.06%1.06%1.01%0.95%1.88%0.15%2.44%2.17%3.03%1.16%21.21%
2016-5.72%-0.01%7.11%0.66%1.73%0.27%3.98%0.21%0.20%-2.19%4.49%1.99%12.82%
2015-2.74%5.74%-1.16%0.62%1.30%-1.67%1.70%-6.09%-2.92%7.91%0.60%-2.12%0.36%
2014-3.17%4.87%0.51%0.06%2.10%2.62%-1.99%4.15%-2.10%2.75%2.48%-0.04%12.55%
20135.42%1.28%3.95%1.61%2.44%-1.44%5.75%-3.03%3.90%4.26%2.71%2.73%33.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VTI среди ETFs на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 7777
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

Vanguard Total Stock Market ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.82
1.82
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Stock Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.66 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.66$3.41$3.18$2.93$2.77$2.90$2.60$2.34$2.22$2.07$1.87$1.67

Дивидендный доход

1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Stock Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.95$0.00$1.86
2023$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$1.00$3.41
2022$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.93$3.18
2021$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.86$2.93
2020$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.78$2.77
2019$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.89$2.90
2018$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72$2.60
2017$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.67$2.34
2016$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.73$2.22
2015$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.58$2.07
2014$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.56$1.87
2013$0.36$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.49$1.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.88%
-2.86%
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total Stock Market ETF показал максимальную просадку в 55.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Total Stock Market ETF составляет 2.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.45%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-37.01%6 июн. 2001 г.3369 окт. 2002 г.5224 нояб. 2004 г.858
-35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.36%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.493
-20.05%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total Stock Market ETF составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.67%
2.76%
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)