PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9229087690

CUSIP

922908769

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

24 мая 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CRSP US Total Market Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTI составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VTI с VOO VTI с VT VTI с SPY VTI с VXUS VTI с SCHD VTI с SCHB VTI с FZROX VTI с VGT VTI с VUG VTI с VYM
Популярные сравнения:
VTI с VOO VTI с VT VTI с SPY VTI с VXUS VTI с SCHD VTI с SCHB VTI с FZROX VTI с VGT VTI с VUG VTI с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Stock Market ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
701.62%
384.96%
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Total Stock Market ETF показал доход в 28.80% с начала года и 34.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total Stock Market ETF составила 13.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.62%.


VTI

С начала года

28.80%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

15.79%

1 год

34.08%

5 лет (среднегодовая)

15.48%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.12%5.30%3.26%-4.34%4.76%3.08%1.89%2.13%2.03%-0.75%6.70%28.80%
20236.93%-2.40%2.71%1.08%0.43%6.73%3.66%-1.93%-4.80%-2.65%9.42%5.29%26.05%
2022-6.06%-2.49%3.26%-9.13%-0.25%-8.23%9.35%-3.73%-9.23%8.11%5.17%-5.86%-19.52%
2021-0.33%3.14%3.65%5.04%0.46%2.48%1.74%2.86%-4.46%6.69%-1.46%3.79%25.68%
2020-0.06%-8.00%-13.89%13.13%5.40%2.30%5.74%7.10%-3.54%-1.95%11.80%4.68%21.08%
20198.54%3.56%1.42%3.93%-6.45%7.08%1.41%-2.08%1.78%2.11%3.79%2.80%30.67%
20185.23%-3.76%-1.96%0.45%2.72%0.70%3.32%3.43%0.20%-7.41%2.01%-9.18%-5.23%
20171.86%3.69%0.06%1.06%1.01%0.95%1.88%0.15%2.44%2.17%3.03%1.16%21.21%
2016-5.72%-0.01%7.11%0.66%1.73%0.27%3.98%0.21%0.20%-2.19%4.49%1.99%12.82%
2015-2.74%5.74%-1.16%0.62%1.30%-1.67%1.70%-6.09%-2.92%7.91%0.60%-2.12%0.36%
2014-3.17%4.87%0.51%0.06%2.10%2.62%-1.99%4.15%-2.10%2.75%2.48%-0.04%12.55%
20135.42%1.28%3.95%1.61%2.44%-1.44%5.75%-3.03%3.90%4.26%2.71%2.73%33.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VTI среди ETFs на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.862.77
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.783.66
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.51
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.183.99
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 18.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.3017.73
VTI
^GSPC

Vanguard Total Stock Market ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.86
2.77
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Stock Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.74$3.41$3.18$2.93$2.77$2.91$2.60$2.34$2.22$2.07$1.87$1.67

Дивидендный доход

1.24%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Stock Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$2.73
2023$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$1.00$3.41
2022$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.93$3.18
2021$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.86$2.93
2020$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.78$2.77
2019$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.89$2.91
2018$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72$2.60
2017$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.67$2.34
2016$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.73$2.22
2015$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.58$2.07
2014$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.56$1.87
2013$0.36$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.49$1.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total Stock Market ETF показал максимальную просадку в 55.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.45%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-37.01%6 июн. 2001 г.3369 окт. 2002 г.5224 нояб. 2004 г.858
-35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.36%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.493
-20.05%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total Stock Market ETF составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.33%
2.22%
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab