PortfoliosLab logo

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2022 г.

VTI — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат CRSP US Total Market Index. VTI запущен 24 мая 2001 г. и имеет комиссию в 0.03%.

Информация о ETF

ISINUS9229087690
CUSIP922908769
ЭмитентVanguard
Дата выпуска24 мая 2001 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Комиссия0.03%
Отслеживаемый индексCRSP US Total Market Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$207.68
Годовой диапазон$182.29 - $241.25
EMA (50)$199.50
EMA (200)$212.09
Средний объем торгов$4.01M
Объем фонда$494.62B

VTIГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

VTIДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Stock Market ETF в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $45,695 при доходности около 356.95%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-7.25%
-7.56%
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

VTIДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц8.57%8.19%
6 месяцев-6.87%-7.42%
С начала года-13.37%-13.03%
1 год-7.22%-5.85%
5 лет12.26%10.86%
10 лет13.40%11.53%

VTIДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-6.06%-2.49%3.26%-9.13%-0.25%-8.23%9.35%0.69%
2021-0.33%3.14%3.65%5.04%0.46%2.48%1.74%2.86%-4.46%6.69%-1.46%3.79%
2020-0.06%-8.00%-13.89%13.13%5.40%2.30%5.74%7.10%-3.54%-1.95%11.80%4.68%
20198.54%3.56%1.42%3.93%-6.45%7.08%1.41%-2.08%1.78%2.11%3.79%2.80%
20185.23%-3.76%-1.96%0.45%2.72%0.70%3.32%3.43%0.20%-7.41%2.01%-9.18%
20171.86%3.69%0.06%1.06%1.01%0.95%1.88%0.15%2.44%2.17%3.03%1.16%
2016-5.72%-0.01%7.11%0.66%1.73%0.27%3.98%0.21%0.20%-2.19%4.49%1.99%
2015-2.74%5.74%-1.16%0.62%1.30%-1.67%1.70%-6.09%-2.92%7.91%0.60%-2.12%
2014-3.17%4.87%0.51%0.06%2.10%2.62%-1.99%4.15%-2.10%2.75%2.48%-0.04%
20135.42%1.28%3.95%1.61%2.44%-1.44%5.75%-3.03%3.90%4.26%2.71%2.73%
20125.07%4.22%3.07%-0.64%-6.23%4.05%0.88%2.70%2.49%-1.81%0.77%1.29%
20112.05%3.70%0.42%2.90%-1.06%-1.80%-2.27%-6.09%-7.57%11.37%-0.37%0.98%
2010-5.15%3.44%6.40%2.18%-7.88%-5.84%7.02%-4.71%9.46%4.03%0.51%6.96%

VTIГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Vanguard Total Stock Market ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.37
-0.31
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

VTIИстория дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Stock Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$3.04$2.93$2.77$2.90$2.60$2.34$2.22$2.07$1.87$1.67$1.56$1.23$1.15

Дивидендный доход

1.46%1.22%1.45%1.84%2.16%1.84%2.11%2.22%2.02%2.03%2.53%2.33%2.19%

VTIГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-13.92%
-13.58%
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

VTIМаксимальные просадки

Vanguard Total Stock Market ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 35.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.44%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.
-20.3%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.196
-20.05%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-16.23%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-15.13%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.242
-10.06%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5317 авг. 2012 г.96
-9.84%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-9.16%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-8.07%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.209 мар. 2010 г.34

VTIГрафик волатильности

На текущий момент Vanguard Total Stock Market ETF показывает волатильность на уровне 19.63%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
19.63%
19.67%
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

VTIАльтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доход
ITOT20 янв. 2004 г.0.03%-13.33%13.43%1.45%Сравнить VTI с ITOT
SPHD18 окт. 2012 г.0.30%0.85%10.12%3.69%Сравнить VTI с SPHD
SPTM4 окт. 2000 г.0.03%-12.20%13.60%1.52%Сравнить VTI с SPTM
SPY22 янв. 1993 г.0.09%-12.30%13.62%1.45%Сравнить VTI с SPY
VGT26 янв. 2004 г.0.10%-17.01%19.77%0.79%Сравнить VTI с VGT
VOO7 сент. 2010 г.0.03%-12.31%13.70%1.49%Сравнить VTI с VOO
VT24 июн. 2008 г.0.07%-14.12%9.50%2.25%Сравнить VTI с VT
VUG26 янв. 2004 г.0.04%-19.76%15.23%0.55%Сравнить VTI с VUG
VWO4 мар. 2005 г.0.08%-15.48%2.89%3.36%Сравнить VTI с VWO
VXUS26 янв. 2011 г.0.07%-15.46%5.20%3.75%Сравнить VTI с VXUS

Портфели с Vanguard Total Stock Market ETF


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона-13.07%8.28%2.88%13.50%-31.24%-0.500.11%
Всепогодный портфель Рэя Далио-14.11%5.99%1.44%8.21%-21.01%-0.900.19%
Доходный портфель-11.81%4.14%1.98%6.28%-17.99%-1.140.08%
Консервативный портфель-12.61%6.56%2.05%9.50%-21.20%-0.760.07%
Портфель «20/80»-11.10%5.24%2.11%6.82%-17.74%-0.880.03%
Портфель «40/60»-12.09%7.98%1.95%10.27%-22.41%-0.580.03%
Портфель «60/40»-12.69%10.14%1.79%13.07%-27.93%-0.470.03%
Портфель «80/20»-13.09%11.90%1.63%15.33%-31.95%-0.410.03%
Портфель «Весь фондовый рынок»-13.37%13.40%1.46%17.20%-35.00%-0.370.03%
Портфель из трех фондов-13.39%10.09%2.30%14.61%-31.08%-0.520.04%
Портфель из четырех фондов-13.33%8.67%2.39%14.46%-30.27%-0.560.04%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена-14.32%8.02%3.05%12.31%-27.67%-0.620.13%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»-13.44%8.67%2.22%13.73%-32.02%-0.460.06%
Портфель роста-13.48%10.22%2.19%14.74%-31.35%-0.520.05%
Постоянный портфель Гарри Брауна-12.29%5.38%1.01%7.72%-18.24%-0.840.18%
Умеренный портфель-13.12%8.54%2.12%12.33%-26.96%-0.600.06%
Aronson Family Taxable Portfolio-13.02%8.28%3.08%13.06%-27.89%-0.620.19%
Crypto Portfolio-52.51%63.10%1.49%71.83%-91.88%-0.820.02%
Golden Butterfly Portfolio-10.90%6.87%1.13%9.82%-22.11%-0.560.20%
Gone Fishin’ Portfolio-12.00%7.04%2.97%13.26%-29.77%-0.600.12%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio-10.61%6.40%1.58%8.14%-17.75%-0.620.06%
Mebane Faber Ivy Portfolio-12.14%6.63%1.88%12.97%-30.71%-0.480.22%
Pinwheel Portfolio-11.76%6.55%2.20%12.50%-28.78%-0.570.09%
Rick Ferri Core Four Portfolio-13.47%9.96%2.29%14.55%-31.88%-0.500.04%
Roger Gibson Five Asset Portfolio-10.68%5.98%2.19%12.81%-30.10%-0.440.22%
Scott Burns Couch Portfolio-11.81%8.98%4.17%11.70%-25.48%-0.440.11%
Scott Burns Margaritaville Portfolio-12.55%7.82%4.03%12.37%-26.91%-0.590.10%
Second Grader's Starter Portfolio-13.48%10.92%2.22%15.81%-32.89%-0.480.04%
Simple Path to Wealth Portfolio-13.00%11.49%1.67%14.81%-31.05%-0.420.03%