Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
VTI — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат CRSP US Total Market Index. VTI запущен 24 мая 2001 г. и имеет комиссию в 0.03%.
Информация о ETF
| ISIN | US9229087690 |
|---|---|
| CUSIP | 922908769 |
| Эмитент | Vanguard |
| Дата выпуска | 24 мая 2001 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Отслеживаемый индекс | CRSP US Total Market Index |
| Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Vanguard Total Stock Market ETF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Stock Market ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: VTI с VOO, VTI с VT, VTI с SPY, VTI с SCHD, VTI с VXUS, VTI с SCHB, VTI с VUG, VTI с VIG, VTI с VYM, VTI с VGT
Доходность
Vanguard Total Stock Market ETF показал доход в 21.08% с начала года и 17.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total Stock Market ETF составила 11.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 21.08% | 19.92% |
| 1 месяц | 5.90% | 5.06% |
| 6 месяцев | 7.78% | 7.11% |
| 1 год | 17.27% | 16.17% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.03% | 11.84% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.32% | 9.85% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.43% | 6.73% | 3.66% | -1.93% | -4.80% | -2.65% | 9.42% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.25 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total Stock Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.34 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.34 | $3.18 | $2.93 | $2.77 | $2.90 | $2.60 | $2.34 | $2.22 | $2.07 | $1.87 | $1.67 | $1.56 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Stock Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.86 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2012 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Total Stock Market ETF показал максимальную просадку в 55.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 760 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.45% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -37.01% | 6 июн. 2001 г. | 336 | 9 окт. 2002 г. | 522 | 4 нояб. 2004 г. | 858 |
| -35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.36% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.05% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Total Stock Market ETF составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | 20 янв. 2004 г. | 0.03% | 21.0% | 11.4% | 1.5% | -55.2% | 1.3 | ||||
| SPHD | 18 окт. 2012 г. | 0.30% | -1.5% | 8.3% | 4.5% | -41.4% | -0.2 | ||||
| SPTM | 4 окт. 2000 г. | 0.03% | 20.7% | 11.6% | 1.5% | -54.8% | 1.3 | ||||
| SPY | 22 янв. 1993 г. | 0.09% | 21.7% | 11.8% | 1.4% | -55.2% | 1.4 | ||||
| VOO | 7 сент. 2010 г. | 0.03% | 21.8% | 11.9% | 1.5% | -34.0% | 1.4 | ||||
| VT | 24 июн. 2008 г. | 0.07% | 17.0% | 7.9% | 2.0% | -50.3% | 1.1 | ||||
| VWO | 4 мар. 2005 г. | 0.08% | 4.7% | 2.5% | 3.0% | -67.7% | 0.2 | ||||
| VXUS | 26 янв. 2011 г. | 0.07% | 10.6% | 3.9% | 3.0% | -36.0% | 0.7 |
Портфели с Vanguard Total Stock Market ETF
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 52.59% | 24.78% | 1.11% | 22.09% | -34.57% | 0.04% | 2.26 | ||||
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | 9.99% | 6.21% | 2.81% | 11.81% | -25.66% | 0.11% | 0.80 | ||||
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 5.80% | 5.11% | 2.31% | 8.32% | -24.28% | 0.19% | 0.11 | ||||
| Доходный портфель | 5.46% | 2.53% | 2.41% | 5.72% | -21.20% | 0.08% | 0.41 | ||||
| Консервативный портфель | 8.53% | 4.24% | 2.30% | 7.77% | -22.18% | 0.07% | 0.78 | ||||
| Портфель «20/80» | 6.37% | 3.54% | 2.78% | 5.69% | -18.52% | 0.03% | 0.56 | ||||
| Портфель «40/60» | 9.93% | 5.60% | 2.45% | 7.94% | -23.14% | 0.03% | 0.95 | ||||
| Портфель «60/40» | 13.57% | 7.58% | 2.12% | 10.95% | -35.22% | 0.03% | 1.16 | ||||
| Портфель «80/20» | 17.29% | 9.49% | 1.79% | 14.31% | -46.06% | 0.03% | 1.26 | ||||
| Портфель «Весь фондовый рынок» | 21.08% | 11.32% | 1.46% | 17.89% | -55.45% | 0.03% | 1.30 | ||||
| Портфель из трех фондов | 14.75% | 7.46% | 2.25% | 13.71% | -47.74% | 0.04% | 1.14 | ||||
| Портфель из четырех фондов | 14.94% | 7.50% | 2.20% | 13.69% | -28.24% | 0.04% | 1.16 | ||||
| Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена | 9.17% | 6.44% | 2.85% | 11.68% | -43.81% | 0.13% | 0.53 | ||||
| Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | 9.40% | 6.75% | 2.95% | 12.22% | -44.88% | 0.06% | 0.61 | ||||
| Портфель роста | 14.83% | 7.45% | 2.10% | 13.76% | -28.25% | 0.05% | 1.13 | ||||
| Постоянный портфель Гарри Брауна | 7.91% | 4.97% | 1.96% | 7.00% | -19.44% | 0.18% | 0.66 | ||||
| Умеренный портфель | 11.65% | 5.88% | 2.20% | 10.59% | -23.53% | 0.06% | 1.01 | ||||
| Aronson Family Taxable Portfolio | 8.93% | 6.04% | 2.50% | 12.31% | -42.95% | 0.19% | 0.57 | ||||
| Crypto Portfolio | 54.11% | 1.51% | 35.98% | -54.86% | 0.02% | 1.39 | |||||
| Golden Butterfly Portfolio | 7.58% | 5.95% | 1.89% | 8.30% | -20.32% | 0.20% | 0.55 | ||||
| Gone Fishin’ Portfolio | 9.45% | 5.65% | 2.88% | 12.08% | -26.03% | 0.12% | 0.79 | ||||
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 8.34% | 4.78% | 2.05% | 5.84% | -16.15% | 0.06% | 1.02 | ||||
| Mebane Faber Ivy Portfolio | 6.58% | 4.54% | 2.33% | 12.11% | -48.90% | 0.22% | 0.57 | ||||
| Pinwheel Portfolio | 8.90% | 5.65% | 2.22% | 11.14% | -23.65% | 0.09% | 0.76 | ||||
| Rick Ferri Core Four Portfolio | 13.94% | 7.54% | 2.39% | 13.66% | -48.48% | 0.04% | 1.04 | ||||
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 6.83% | 5.13% | 2.43% | 11.96% | -27.82% | 0.22% | 0.57 | ||||
| Scott Burns Couch Portfolio | 11.23% | 6.85% | 2.29% | 9.27% | -31.99% | 0.11% | 1.04 | ||||
| Scott Burns Margaritaville Portfolio | 11.02% | 5.97% | 2.51% | 11.34% | -23.92% | 0.10% | 0.96 | ||||
| Second Grader's Starter Portfolio | 16.08% | 8.23% | 2.09% | 15.43% | -52.66% | 0.04% | 1.15 | ||||
| Simple Path to Wealth Portfolio | 16.35% | 9.02% | 1.87% | 13.45% | -43.49% | 0.03% | 1.24 |