PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYG с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYG и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции HYG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.16% против -1.39% соответственно.


HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий HYG и TLT

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

HYG vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

-0.13

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

-0.10

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.06

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

-0.13

+9.70

HYG vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.13

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.37

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.09

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.19

Корреляция

Корреляция между HYG и TLT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и TLT

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок HYG и TLT

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-48.35%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-9.23%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-43.70%

+27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-48.35%

+26.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-40.23%

+39.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-13.62%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

4.39%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и TLT

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 2.30%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.71%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

6.61%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

11.40%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

15.88%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

14.93%

-6.62%