Сравнение HYG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
HYG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYG и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции HYG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.16% против -1.39% соответственно.
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и TLT
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
HYG vs. TLT — Ранг доходности на риск
HYG
TLT
Сравнение HYG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | -0.13 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | -0.10 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.06 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | -0.13 | +9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.13 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.37 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | -0.09 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HYG и TLT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и TLT
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и TLT
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -48.35% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -9.23% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -43.70% | +27.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | -48.35% | +26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -40.23% | +39.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -13.62% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 4.39% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и TLT
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 2.30%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.71% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 6.61% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 11.40% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 15.88% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 14.93% | -6.62% |