PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642874329
CUSIP464287432
ЭмитентiShares
Дата выпуска26 июл. 2002 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияGovernment Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBarclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия TLT составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TLT с TMF, TLT с VGLT, TLT с EDV, TLT с TBT, TLT с BND, TLT с IEF, TLT с AGG, TLT с BLV, TLT с BOND, TLT с SPTL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.79%
12.24%
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF показал доход в -1.61% с начала года и 13.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF составила 0.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.78%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.61%21.43%
1 месяц-5.24%5.87%
6 месяцев6.79%12.23%
1 год13.37%32.90%
5 лет (среднегодовая)-5.36%14.34%
10 лет (среднегодовая)0.08%11.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.25%-2.25%0.78%-6.45%2.89%1.82%3.63%2.11%1.99%-1.61%
20237.64%-4.85%4.84%0.34%-3.02%0.22%-2.54%-3.14%-7.95%-5.46%9.92%8.69%2.77%
2022-3.91%-1.63%-5.44%-9.42%-2.25%-1.27%2.43%-4.55%-8.23%-5.96%7.15%-2.62%-31.23%
2021-3.63%-5.73%-5.25%2.50%0.00%4.42%3.72%-0.34%-2.91%2.47%2.77%-2.01%-4.60%
20207.69%6.63%6.38%1.22%-1.76%0.34%4.43%-5.05%0.77%-3.39%1.66%-1.23%18.15%
20190.38%-1.38%5.57%-1.99%6.84%0.95%0.26%11.05%-2.68%-1.11%-0.41%-3.20%14.12%
2018-3.26%-3.04%2.86%-2.09%2.00%0.65%-1.44%1.31%-2.86%-2.93%1.79%5.85%-1.61%
20170.81%1.58%-0.66%1.57%1.89%0.79%-0.66%3.41%-2.32%-0.04%0.74%1.81%9.18%
20165.57%3.09%-0.09%-0.74%0.81%6.93%2.10%-1.01%-1.51%-4.38%-8.21%-0.46%1.17%
20159.82%-6.14%1.09%-3.43%-2.37%-4.07%4.55%-0.69%1.97%-0.41%-0.87%-0.30%-1.79%
20146.30%0.52%0.73%2.10%2.95%-0.25%0.66%4.72%-2.11%2.82%2.97%3.25%27.31%
2013-3.19%1.24%-0.42%4.68%-6.76%-3.27%-2.26%-1.34%0.66%1.43%-2.70%-1.87%-13.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TLT среди ETFs на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1616
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.37

Коэффициент Шарпа

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.83
2.68
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.65$3.34$2.66$2.22$2.37$3.07$3.20$3.09$3.10$3.15$3.36$3.32

Дивидендный доход

3.87%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.31$0.30$0.31$0.31$0.31$0.29$0.31$0.31$0.32$2.77
2023$0.00$0.28$0.25$0.27$0.27$0.27$0.28$0.28$0.29$0.28$0.29$0.60$3.34
2022$0.00$0.20$0.18$0.20$0.20$0.21$0.23$0.21$0.24$0.24$0.24$0.51$2.66
2021$0.00$0.18$0.17$0.19$0.20$0.20$0.19$0.18$0.19$0.18$0.19$0.35$2.22
2020$0.00$0.24$0.23$0.24$0.22$0.21$0.19$0.19$0.18$0.17$0.17$0.33$2.37
2019$0.00$0.27$0.25$0.28$0.26$0.27$0.26$0.26$0.26$0.25$0.25$0.46$3.07
2018$0.00$0.25$0.24$0.26$0.26$0.28$0.27$0.27$0.27$0.26$0.27$0.55$3.20
2017$0.00$0.26$0.23$0.25$0.25$0.26$0.26$0.27$0.26$0.25$0.26$0.52$3.09
2016$0.00$0.24$0.25$0.27$0.26$0.27$0.26$0.26$0.25$0.25$0.25$0.55$3.10
2015$0.00$0.28$0.25$0.27$0.26$0.26$0.26$0.27$0.26$0.26$0.27$0.51$3.15
2014$0.00$0.28$0.26$0.28$0.27$0.29$0.29$0.30$0.27$0.29$0.29$0.54$3.36
2013$0.26$0.25$0.26$0.26$0.28$0.25$0.27$0.28$0.28$0.29$0.64$3.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-38.70%
0
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 48.35%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares 20+ Year Treasury Bond ETF составляет 38.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.35%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.
-26.58%31 дек. 2008 г.11110 июн. 2009 г.55318 авг. 2011 г.664
-20.49%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.32910 дек. 2014 г.598
-17.88%11 июл. 2016 г.11114 дек. 2016 г.6392 июл. 2019 г.750
-15.81%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.2409 июн. 2016 г.342

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77%
2.94%
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)