PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642874329
CUSIP464287432
ЭмитентiShares
Дата выпуска26 июл. 2002 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияGovernment Bonds
Отслеживаемый индексBarclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия TLT составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Популярные сравнения: TLT с TMF, TLT с VGLT, TLT с EDV, TLT с TBT, TLT с IEF, TLT с BND, TLT с AGG, TLT с BOND, TLT с BLV, TLT с SPTL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
126.79%
522.16%
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF показал доход в -7.70% с начала года и -7.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF составила 0.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-7.70%11.24%
1 месяц2.43%4.04%
6 месяцев0.41%16.49%
1 год-7.52%26.17%
5 лет (среднегодовая)-4.95%13.76%
10 лет (среднегодовая)0.08%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.25%-2.25%0.78%-6.45%-7.70%
20237.64%-4.85%4.84%0.34%-3.02%0.22%-2.54%-3.14%-7.95%-5.46%9.92%8.69%2.77%
2022-3.91%-1.63%-5.44%-9.42%-2.25%-1.27%2.43%-4.55%-8.23%-5.96%7.15%-2.62%-31.23%
2021-3.63%-5.73%-5.25%2.50%0.00%4.42%3.72%-0.34%-2.91%2.47%2.77%-2.01%-4.60%
20207.69%6.63%6.38%1.22%-1.76%0.34%4.43%-5.05%0.77%-3.39%1.66%-1.23%18.15%
20190.38%-1.38%5.57%-1.99%6.84%0.95%0.26%11.05%-2.68%-1.11%-0.41%-3.20%14.12%
2018-3.26%-3.04%2.86%-2.09%2.00%0.65%-1.44%1.31%-2.86%-2.93%1.79%5.85%-1.61%
20170.81%1.58%-0.66%1.57%1.89%0.79%-0.66%3.41%-2.32%-0.04%0.74%1.81%9.18%
20165.57%3.09%-0.09%-0.74%0.81%6.93%2.10%-1.01%-1.51%-4.38%-8.21%-0.46%1.17%
20159.82%-6.14%1.09%-3.43%-2.37%-4.07%4.55%-0.69%1.97%-0.41%-0.87%-0.30%-1.79%
20146.30%0.52%0.73%2.10%2.95%-0.25%0.66%4.72%-2.11%2.82%2.97%3.25%27.31%
2013-3.19%1.24%-0.42%4.68%-6.76%-3.27%-2.26%-1.34%0.66%1.43%-2.70%-1.87%-13.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TLT среди ETFs на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 55
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.23

Коэффициент Шарпа

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.41
2.43
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.51 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.51$3.34$2.66$2.22$2.37$3.07$3.20$3.09$3.10$3.15$3.36$3.32

Дивидендный доход

3.89%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.31$0.30$0.31$0.31$1.23
2023$0.00$0.28$0.25$0.27$0.27$0.27$0.28$0.28$0.29$0.28$0.29$0.60$3.34
2022$0.00$0.20$0.18$0.20$0.20$0.21$0.23$0.21$0.24$0.24$0.24$0.51$2.66
2021$0.00$0.18$0.17$0.19$0.20$0.20$0.19$0.18$0.19$0.18$0.19$0.35$2.22
2020$0.00$0.24$0.23$0.24$0.22$0.21$0.19$0.19$0.18$0.17$0.17$0.33$2.37
2019$0.00$0.27$0.25$0.28$0.26$0.27$0.26$0.26$0.26$0.25$0.25$0.46$3.07
2018$0.00$0.25$0.24$0.26$0.26$0.28$0.27$0.27$0.27$0.26$0.27$0.55$3.20
2017$0.00$0.26$0.23$0.25$0.25$0.26$0.26$0.27$0.26$0.25$0.26$0.52$3.09
2016$0.00$0.24$0.25$0.27$0.26$0.27$0.26$0.26$0.25$0.25$0.25$0.55$3.10
2015$0.00$0.28$0.25$0.27$0.26$0.26$0.26$0.27$0.26$0.26$0.27$0.51$3.15
2014$0.00$0.28$0.26$0.28$0.27$0.29$0.29$0.30$0.27$0.29$0.29$0.54$3.36
2013$0.26$0.25$0.26$0.26$0.28$0.25$0.27$0.28$0.28$0.29$0.64$3.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-42.49%
-0.29%
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 48.35%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares 20+ Year Treasury Bond ETF составляет 42.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.35%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.
-26.58%31 дек. 2008 г.11110 июн. 2009 г.55318 авг. 2011 г.664
-20.49%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.32910 дек. 2014 г.598
-17.88%11 июл. 2016 г.11114 дек. 2016 г.6392 июл. 2019 г.750
-15.81%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.2409 июн. 2016 г.342

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.24%
3.00%
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)