iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
TLT — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. TLT запущен 26 июл. 2002 г. и имеет комиссию в 0.15%.
Информация о ETF
| ISIN | US4642874329 |
|---|---|
| CUSIP | 464287432 |
| Эмитент | iShares |
| Дата выпуска | 26 июл. 2002 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Government Bonds |
| Отслеживаемый индекс | Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index |
| Домашняя страница | www.ishares.com |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия iShares 20+ Year Treasury Bond ETF составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: TLT с TMF, TLT с VGLT, TLT с TBT, TLT с EDV, TLT с AGG, TLT с IEF, TLT с BND, TLT с BLV, TLT с SPTL, TLT с GOVT
Доходность
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF показал доход в 2.57% с начала года и -12.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF составила 1.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.83%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -3.27% | 1.70% |
| С начала года | 2.57% | 9.53% |
| 6 месяцев | -0.29% | 4.45% |
| 1 год | -12.75% | 1.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | -1.26% | 9.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.09% | 9.83% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.64% | -4.85% | 4.84% | 0.34% | ||||||||
| 2022 | -5.96% | 7.15% | -2.62% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.65 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.27 |
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.72 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.72 | $2.66 | $2.22 | $2.37 | $3.07 | $3.20 | $3.09 | $3.10 | $3.15 | $3.36 | $3.32 | $3.25 |
Дивидендный доход | 3.68% | 2.70% | 1.55% | 1.57% | 2.42% | 2.87% | 2.73% | 2.99% | 3.07% | 3.22% | 4.04% | 3.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.25 | $0.27 | ||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.23 | $0.21 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.22 | $0.21 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.27 | $0.25 | $0.28 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.46 |
| 2018 | $0.00 | $0.25 | $0.24 | $0.26 | $0.26 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.55 |
| 2017 | $0.00 | $0.26 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.52 |
| 2016 | $0.00 | $0.24 | $0.25 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.55 |
| 2015 | $0.00 | $0.28 | $0.25 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.51 |
| 2014 | $0.00 | $0.28 | $0.26 | $0.28 | $0.27 | $0.29 | $0.29 | $0.30 | $0.27 | $0.29 | $0.29 | $0.54 |
| 2013 | $0.00 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.28 | $0.25 | $0.27 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.64 |
| 2012 | $0.29 | $0.27 | $0.29 | $0.28 | $0.26 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.51 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 44.14%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.14% | 5 авг. 2020 г. | 560 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -26.58% | 31 дек. 2008 г. | 111 | 10 июн. 2009 г. | 553 | 18 авг. 2011 г. | 664 |
| -20.49% | 26 июл. 2012 г. | 269 | 21 авг. 2013 г. | 329 | 10 дек. 2014 г. | 598 |
| -17.88% | 11 июл. 2016 г. | 111 | 14 дек. 2016 г. | 639 | 2 июл. 2019 г. | 750 |
| -15.81% | 2 февр. 2015 г. | 102 | 26 июн. 2015 г. | 240 | 9 июн. 2016 г. | 342 |
График волатильности
Текущая волатильность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF составляет 5.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | 22 сент. 2003 г. | 0.05% | 1.6% | 1.3% | 3.2% | -18.4% | -0.5 | ||||
| TBT | 1 мая 2008 г. | 0.92% | -4.0% | -7.3% | 1.5% | -95.0% | 0.7 | ||||
| TMF | 16 апр. 2009 г. | 1.09% | -1.2% | -6.0% | 2.1% | -87.5% | -0.8 | ||||
| VGLT | 19 нояб. 2009 г. | 0.04% | 2.4% | 1.3% | 3.8% | -42.5% | -0.6 |
Портфели с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 4.07% | 4.83% | 2.48% | 8.17% | -24.28% | 0.19% | -0.40 | ||||
| Портфель «40/60» с плечом | 10.16% | 12.29% | 2.14% | 21.71% | -55.26% | 0.65% | -0.45 | ||||
| Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена | 4.32% | 6.02% | 3.84% | 11.65% | -43.81% | 0.13% | -0.21 | ||||
| Постоянный портфель Гарри Брауна | 4.96% | 4.59% | 1.93% | 7.01% | -19.44% | 0.18% | -0.06 | ||||
| Aronson Family Taxable Portfolio | 4.52% | 6.11% | 3.40% | 12.28% | -42.95% | 0.19% | -0.03 | ||||
| Golden Butterfly Portfolio | 3.64% | 5.75% | 1.92% | 8.24% | -20.32% | 0.20% | -0.11 |