- ISIN
- US4642874329
- CUSIP
- 464287432
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 июл. 2002 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $41B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции TLT — $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $706.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) показал доход в -0.77% с начала года и 3.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLT составила -1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.24%.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- -6.73%
- 10 лет*
- -1.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.24%
Доходность TLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TLT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | 4.63% | -4.23% | -0.84% | 0.53% | -0.64% | -0.77% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 5.70% | -1.20% | -1.36% | -3.21% | 2.66% | -1.14% | 0.01% | 3.59% | 1.38% | 0.27% | -2.66% | 4.25% |
| 2024 | -2.25% | -2.25% | 0.78% | -6.46% | 2.89% | 1.82% | 3.63% | 2.11% | 2.00% | -5.46% | 1.99% | -6.38% | -8.05% |
| 2023 | 7.64% | -4.85% | 4.84% | 0.34% | -3.02% | 0.22% | -2.54% | -3.14% | -7.95% | -5.46% | 9.92% | 8.69% | 2.77% |
| 2022 | -3.91% | -1.63% | -5.44% | -9.42% | -2.25% | -1.27% | 2.43% | -4.55% | -8.23% | -5.96% | 7.15% | -2.62% | -31.23% |
| 2021 | -3.63% | -5.73% | -5.25% | 2.50% | 0.00% | 4.42% | 3.72% | -0.34% | -2.91% | 2.47% | 2.77% | -2.01% | -4.60% |
Метрики бенчмарка
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF has an annualized alpha of 7.38%, beta of -0.23, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2002.
- This ETF captured 2.08% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -24.03%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.23 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.38%
- Бета
- -0.23
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 2.08%
- Участие в снижении
- -24.03%
Комиссия
Комиссия TLT составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLT имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.25 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 10.14 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.91 | $3.86 | $3.75 | $3.34 | $2.66 | $2.22 | $2.37 | $3.07 | $3.20 | $3.09 | $3.10 | $3.15 |
Дивидендный доход | 4.61% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.33 | $0.30 | $0.34 | $0.32 | $0.34 | $1.63 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.31 | $0.29 | $0.33 | $0.33 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.31 | $0.33 | $0.66 | $3.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.29 | $0.31 | $0.31 | $0.32 | $0.31 | $0.68 | $3.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.25 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $0.60 | $3.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.23 | $0.21 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.51 | $2.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.35 | $2.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 48.35%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares 20+ Year Treasury Bond ETF составляет 40.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.35%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -26.58%июнь 2009 г. | 5mo 11d | 2y 2mo | 2y 7moдек. 2008 г. - авг. 2011 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -20.49%авг. 2013 г. | 1y 26d | 1y 3mo | 2y 4moиюль 2012 г. - дек. 2014 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.88%дек. 2016 г. | 5mo 6d | 2y 6mo | 2y 11moиюль 2016 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -15.81%июнь 2015 г. | 4mo 24d | 11mo 19d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| TLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -56.78% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -9.10% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -18.90% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -25.43% | -18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -33.92% | -14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.74% | -4.50% | -36.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -10.72% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.01% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLT
Добавьте iShares 20+ Year Treasury Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLT