PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с VTV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.14%/yr vs 12.42%/yr for VTV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности AOR и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.42% соответственно.

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.76%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between AOR and VTV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.83

The correlation between AOR and VTV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AOR и VTV

Секторы
AOR
VTV

Технологии

27.8%
13.4%

Финансовые услуги

16.2%
22.3%

Промышленность

11.9%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.3%

Здравоохранение

8.0%
14.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.4%

Энергетика

4.3%
8.1%

Сырьевые материалы

4.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.7%
5.2%

Недвижимость

2.4%
2.8%

Технологии

AOR
27.8%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
VTV
22.3%

Промышленность

AOR
11.9%
VTV
14.0%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
VTV
3.3%

Здравоохранение

AOR
8.0%
VTV
14.5%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
VTV
9.4%

Энергетика

AOR
4.3%
VTV
8.1%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
VTV
3.1%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
VTV
5.2%

Недвижимость

AOR
2.4%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

AOR vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.52

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.58

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.03

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

15.20

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.52

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.17

Просадки

Сравнение просадок AOR и VTV

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-59.27%

+34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.35%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-14.52%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-17.04%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-36.78%

+13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.11%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-7.87%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.68%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и VTV

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.65%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

7.67%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

10.18%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

13.89%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

16.68%

-5.99%

Сравнение комиссий AOR и VTV

AOR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и VTV

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

AOR and VTV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOR has higher volatility (3.12%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 8.14% for AOR. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for AOR.

AOR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.87% for VTV.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while VTV is Large Cap Value Equities. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор