PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUG с IJR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAUG returned 9.23%/yr vs 6.35%/yr for IJR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.86%.

PAUG

1 день
0.40%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.45%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUG и IJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.25%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%3.60%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.86%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%6.77%

Correlation

The correlation between PAUG and IJR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.73

The correlation between PAUG and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAUG и IJR

Секторы
PAUG
IJR

Технологии

38.4%
15.9%

Финансовые услуги

11.0%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
11.0%

Промышленность

7.9%
16.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.2%

Энергетика

3.2%
6.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Недвижимость

1.8%
7.5%

Сырьевые материалы

1.7%
4.7%

Технологии

PAUG
38.4%
IJR
15.9%

Финансовые услуги

PAUG
11.0%
IJR
16.0%

Коммуникационные услуги

PAUG
10.8%
IJR
3.2%

Потребительский циклический сектор

PAUG
10.0%
IJR
12.5%

Здравоохранение

PAUG
8.4%
IJR
11.0%

Промышленность

PAUG
7.9%
IJR
16.0%

Потребительский защитный сектор

PAUG
4.6%
IJR
3.2%

Энергетика

PAUG
3.2%
IJR
6.8%

Коммунальные услуги

PAUG
2.1%
IJR
1.9%

Недвижимость

PAUG
1.8%
IJR
7.5%

Сырьевые материалы

PAUG
1.7%
IJR
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

PAUG vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAUGIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.12

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.03

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.36

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.30

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.35

14.44

+6.91

PAUG vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAUG и IJR

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUGIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-58.15%

+40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-8.68%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-28.02%

+17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-28.02%

+16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-9.27%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.58%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и IJR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 1.01%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUGIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

5.17%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

11.93%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

17.67%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

21.44%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

22.93%

-12.35%

Сравнение комиссий PAUG и IJR

PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и IJR

PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAUG and IJR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.17%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs IJR's -58.15%.

On 5-year performance, PAUG leads with 9.23% vs 6.35% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAUG has performed better with a 9.23% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

IJR has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for PAUG.

PAUG is categorized as Defined Outcome, while IJR is Small Cap Blend Equities. PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.06% for IJR.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUG и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор