PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDV с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Growth ETF (VUG).

EDV и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDV и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDV и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -2.99% против 16.16% соответственно.

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий EDV и VUG

EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

EDV vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.82

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.32

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.19

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

4.15

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.82

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.53

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.76

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.57

-0.45

Корреляция

Корреляция между EDV и VUG составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и VUG

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок EDV и VUG

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

EDVVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-50.68%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-16.53%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-35.61%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-35.61%

-24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.22%

-12.25%

-41.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-7.13%

-16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

4.72%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDVVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.12%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

12.70%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

22.70%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

22.22%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

21.38%

-1.54%