PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с RODM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. QQQI is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past year, QQQI returned 30.39% vs 25.47% for RODM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 11.64%.

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и RODM

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.65%

Correlation

The correlation between QQQI and RODM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.49

The correlation between QQQI and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и RODM

Секторы
QQQI
RODM

Технологии

58.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

14.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.0%

Здравоохранение

3.9%
8.9%

Промышленность

3.0%
16.6%

Коммунальные услуги

1.3%
4.9%

Сырьевые материалы

1.0%
6.4%

Энергетика

0.5%
6.8%

Финансовые услуги

0.2%
25.9%

Недвижимость

0.1%
3.5%

Технологии

QQQI
58.1%
RODM
10.8%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
RODM
5.5%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
RODM
5.8%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
RODM
4.0%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
RODM
8.9%

Промышленность

QQQI
3.0%
RODM
16.6%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
RODM
4.9%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
RODM
6.4%

Энергетика

QQQI
0.5%
RODM
6.8%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
RODM
25.9%

Недвижимость

QQQI
0.1%
RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

QQQI vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.33

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.26

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.60

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

14.32

-0.65

QQQI vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и RODM

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-35.98%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-7.10%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.84%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.36%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.78%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и RODM

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.58%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

8.77%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

11.01%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

13.48%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.22%

+2.19%

Сравнение комиссий QQQI и RODM

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и RODM

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности RODM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and RODM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.63%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs RODM's -35.98%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 25.47% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 2.78% for RODM.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while RODM is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Neos and Hartford. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор